商业银行负债管理培训.ppt

商业银行负债管理培训**商业银行的负债管理存款的种类和构成存款的定价非存款性的资金来源商业银行负债成本的管理我国商业银行的负债结构分析*20世纪70年代以后,商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来,金融业竞争日益加剧,创新产品不断出现,迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。商业银行负债的目的主要有两个:一是维持银行资产的增长率;二是保持银行的流动性。概述*第一节存款的种类和构成以西方商业银行提供的存款服务为例活期存款交易帐户可转让支付命令货币市场存款帐户自动转帐制度非交易帐户储蓄存款(储蓄帐户)定期存款*存款的构成存款的构成(1)存款的稳定性核心存款:相对于易变性存款,对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款,如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。为了降低经营风险,商业银行核心存款的比例。(2)存款的利率:取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标*银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。一方面,从银行对存款的需求看,存款历来是维持银行经营的核心,存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚,各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面,存款又构成银行经营成本的主要部分,降低存款成本对银行具有同样重要的意义。*第二节存款的定价存款增长是银行扩张的基础,存款的定价是商业银行吸收存款的成本,因此,银行必须在增长和盈利作出选择。银行存款定价与经营目标的关系存款价格变动银行存贷款利差的变动客户对存款数量与组合的决定银行存款量与构成银行的净利润与银行存贷款增长*存款的定价的方法商业银行存款定价的方法(1)成本加利润存款定价法(2)存款的边际成本定价法为不同的客户制定不同的价格(3)存款的其他定价方法根据客户与银行的关系定价*成本加利润存款定价法每单位存款服务的价格=每单位存款服务的经营支出+分配到银行存款的总支出+售出每单位存款的计划利润步骤:(1)确认每种资金来源的成本比率(2)确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重(3)加总各项乘积,得出银行资金的加权平均成本*存款的边际成本定价法在浮动利率体制下,利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。边际成本MC=总成本的变动=新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率×以旧利率筹集的总资金边际成本率=总成本变动额/筹集的新增资金额在存款的边际成本定价法下,商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目