《金融工程》教学安排上课内容1-8讲时间安排:教学8周。(8周授课、1周座谈)成绩:作业30%、期末70%。参考书目1.《金融工程学》格利茨著唐旭译2.《金融工程原理》宋蓬明著清华大学出版社3.《金融工程学》陈松南著复旦大学出版社4.《金融工程》郑振龙主编5.《全球资产与负债管理建模》津巴等著约翰马歇尔等,1998,《金融工程》,,Option,2000,FuturesandOtherDerivatives,PrenticeHall,,2002,FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets,PrenticeHall,,1998,FuturesandOptionsinRiskManagement,ThomsonLearning,,2001,《金融工程案例》,--概念与技术金融工程--理论与实体工具金融工程--模型与应用金融工程--概念金融工程金融风险管理金融产品与策略金融工程(思想、技术--方案、产品)金融工程--技术无风险套利、均衡分析技术金融工程的基本思想与核心技术组合、分解技术金融工程的基本方法和手段金融工程--理论与方法金融资产定价理论价值(现金流定价法)投资组合原理CAPM原理B-S期权定价BAPM原理金融风险计量:均值-方差模型及其扩展模型缺口模型久期模型VAR模型资产负债管理模型金融工程--实体工具及策略衍生证券及其风险收益特性分析远期、期货、期权、互换金融策略及产品的开发金融策略与产品开发的基本流程调查-分析-诊断-策划-策略(或产品)金融工程应用:案例分析中国证券市场有效性问题中国银行信贷资产证券化问题利率及其衍生产品:理论模型与应用信用风险管理模型应用资产负债管理模型及其应用中国国有股权流通问题金融工程::学科演绎与研究方法
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