新巴塞尔协议和操作风险管理理论.pdf

内容摘要本文在系统研究新巴塞尔协议的基础上,对银行三大风险(即市场风险、信用风险和操作风险)中的操作风险管理理论进行了探讨,研究的内容覆盖了新巴塞尔协议中涉及到的关于操作风险管理的监管原则,操作风险所要求的资本配置模型,并以上述定性和定量原则分析了银行外汇业务中的操作风险管理流程,最后对新近操作风险管理模型尝试进行了综述。本文的主要研究成果在于:1、对新巴塞尔协议中操作风险的基本指针法、标准法(第1、2类型)进行了全面分析;2、对新巴塞尔协议中操作风险的内部模型法进行了系统阐述3、对新巴塞尔协议中损失分布法的研究框架进行了探索;4、系统讨论了操作风险缓释工具的运用理论和实践;5、对新巴塞尔三大支柱和操作风险监管原则逐次进行了详细分析;6、运用操作风险管理框架剖析了银行外汇业务风险管理:7、尝试对近年来操作风险定量技术进行总结;8、在国内首次系统阐述了操作风险管理理论。关键词:新巴塞尔协议,操作风险,三大支柱,监管原则AbstractBasedonthestudyoftheNewBaselCapitalAceordIIandgeneralmanagenttoolsofmarket,creditandoperationalrisk,,themodelingandcapitalallocationforop-—:-—“———:ordII,OperationalRisk,ThreePillars,SupervisoryPrinciples21新巴塞尔协议的操作风险管理框架操作风险通常被定义为由于不充分或失败的内部过程,人和系统或外部事件所造成的直接或间接的经济损失,新巴塞尔协议将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,引起了国际上对操作风险的广泛关注和讨论。本章以新巴塞尔资本协议为基础,对目前和操作风险相关的定义、分类、风险资本计算、风险管理框架,以及运用保险作为操作风险缓释工具等问题进行了简要的综述,并在此基础上提出了对我国银行业加强操作风险管理的筒略建议。、新巴塞尔协议对操作风险的定义和分类1988年巴塞尔资本协议公布厉,便作为国际银行业风险管理的“神圣条约”,被余坩界lo多个国家采用。然而,在其十几年的实施过程中,随着金融风险管理领域实践和研究的发展,该协议的一些局限性逐渐显露出来,同时,十几年中银行业、金融市场及金融监管各力面发生的巨大变化,也使得以1988年资本协议越来越不能适应银行业和j随符者的需要。冈此,修改资本协议的r作从1998年开始,确j1999年6月、2001年1月和2003年4月,巴塞尔委员会分别发布了一个版本的新协议征求意见稿。新协议中一项重要的修改,就是将操作风险纳入风险资本的计算和I监管框架。这一做法,引起了金融业、