A银行钢铁业贷款风险评价体系研究.pdf

西北工业大学
硕士学位论文
A银行钢铁业贷款风险评价体系研究
姓名:刘红生
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:许祥秦
20060701
摘要随着我国商业银行改革的不断深入,银行贷款风险已经成为影响经济发展和国家稳定的关键因素。我国商业银行最紧迫的任务之一就是实行贷款风险管理,而贷款风险管理的关键环节是商业银行贷款的风险评。只有科学地评价信贷风险,才能有效地指导银行信贷业务。我国商业银行目前主要的评榉椒ㄊ嵌钥蜕的信用评级,定性分析仍占主导地位。而随着国外的评价方法不断更新,量化分析技术日趋完善,研究范围不断扩大,如何根据自身风险环境和经营特点,建立完善的风险评价体系,补充现有方法的不足,是我国商业银行正在探讨的一个问本文以性诟痔幸凳谛乓滴裰忻媪俚拇罘缦瘴J导时尘埃酆显擞模糊评价方法、层次分析法、德尔菲专家意见法和模型统计方法,通过定量分析,对贷款风险的评价体系进行了研究。首先本文剖析了邢钟械拇罘缦掌兰鄯椒ǎ⒉握展庖谐墒斓钠价技术,指出了国内的现行评价方法存在的不足。其次从系统的观点出发,分析钢铁行业的现状和发展的影响因素,并以中国人民银行对商业银行贷款风险分类管理的原则为指导,针对械目突庞闷婪痔逑档娜毕荩杓瞥隽烁痔幸贷款风险的综合评价体系,建立了综合评价的财务风险评价模型和非财务风险模糊评价模型,给出相关系数。最后利用模糊评价的方法,综合评价在写畹母痔幸笛镜姆缦眨⒂胂中衅婪址椒ń辛吮冉希峁砻鞅文提出的综合评价体系弥补了心壳暗拇罘缦掌兰鄯椒ㄖ蛔恪丶蔧:贷款风险钢铁行业模型模糊评价题。
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犁学位论文作者签名:罂~二羔.::益日遁瑶霸西北工业大学学位论文知识产权声明书西北工业大学/学位论文原创性声明、丑辏铝笕本人完全了解学校有关蹂护知识产权的规定,即:研究生在校攻读学位鹈间论文工作的知识产权单位属于西北工业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西北工业大学。保密论文待解密后适用本声明。指导教师签名秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果,不包含本人或他人己申请学位或其它用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人学位论文与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任。学位论文作者签名:
髀问题与背景进入世纪年代以来,国际金融界经受了亚洲金融危机、欧洲货币危机、墨西哥金融危机、阿根廷金融动荡、巴林银行和长期资本基金倒闭的考验。这些危机都给各国带来了致命的政治动荡、经济衰退和金融机构倒闭。从而引发各国政府和监管当局对金融风险识别、度量及防范的研究,各国政府出台了一系列新的政策,特别是巴塞尔银行监管委员会推出《巴塞尔新资本协议》,把金融风险管理推向新的阶段。金融风险有信贷风险、流动风险、法律风险、利率风险、汇率风险、运营风险或操作风险、货币购买力风险、国家风险等。“¨”∞虼耍梢园汛罘缦找素表述为信用风险、国家风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作性风险等。如图所示。商业银行面临的主要风险是信贷风险。广义的信贷风险是指因贷款客户违约引发的风险;狭义的信贷风险是指商业银行不能如期收回贷款本金和利息的不确定性,也即银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性。信贷风险的表现是商业银行会计报表中的坏帐或呆帐。信用风险源于借款人的不良表现,或是因为借款人没有能力,或是因为借款人不愿意履行还款义务而给银行造成损失。银行客户违约给贷款银行带来严重的信用风险会危及银行盈利和正常的清偿能力。银行必须对借款人的行业发展趋势、财务状况、抵押品的现值、还款意愿等与还款有关的因素保持高度关注,同时必须采取有效的方法控制信用风照国情实行“分业经营、分业监管”制度,造成目前资产结构单一。信贷风险金融风险侵赴ㄉ桃狄性谀诘木弥魈逶诮鹑诨动或投资经营活动中,因各种金融风险因素的不确定性而受到损失的可能性。险。我国信用市场发展迅速,但信用制度的发展却相对滞后。信用契约的要素不健全和信用关系的严重扭曲,使银行面临极高的违约风险。我国商业银行依西北工业貉А畚
磺站蘼ù勰ǘ贷款风险要一一利率风险二术水平成本结构等,则成为银行的主要风险。广一经营能力分柿考际跛焦芾砟芰Φ广一行业环境幸捣