利率风险的防范办法.doc

利率风险的防范办法.doc:..利率风险的防范办法一、 缺少完善的高效利率的管理机构一是缺少利率机构的决策管理人员。二是确定与执行利率的主体产生了错位。三是缺少能够在利率体系结构中实行重要决策的因素。利率风险的管理理念比较落后以及缺少相关的专业人才,限制了利率风险的防范技术发展因为长时间的受到利率管制影响,商业银行对有关的利率变动反应的速度比较迟缓,尽管存贷款的竞争方式已经由单纯的追求规模扩张转变为对经济效益的追求,但是对价格等一系列深层次的经营管理模式的竞争方面的认识还比较浅显。与此同时,真正具有利率的风险管理知识以及相应的实践经验的专业人才非常少,没有办法满足利率市场化的需要。二、 利率市场化下存在的风险实现利率市场化的机制,能够有效的实现货币资产在供求之间的高效配置以及高效使用,并且可以充分体现其公平性以及公正性,对于我国来说,在调整优化经济结构以及产业类型的升级等方面,有着非常重要的作用。但是,对于依赖政府的管制利率开展经营形式的商业银行而言,将会导致许多风险的产生,大致包括利率风险、信用风险以及盈利风险。(一)利率风险商业银行在短时间的范围内对于调整资产的负债结构能力是有限的,同时又没有一些对利率风险的进行保值的工具以及手段。所以,在利率的波动范围扩人之后,商业银行就会面临着非常大的利率风险,其资产的负债结构、现金流动以及净收益等方面都会受到一定的影响。这样的利率风险,重点体现在基金差风险、重新圧价风险、选择权风险这三方面。(二) 信用风险信用风险在商业银行中是一直都存在着的,但是,实现市场利率化之后,在程度上获得进一步的提升。因为金融市场上的信息不对称现象是普遍存在的,往往导致了信贷市场的反向激励以及反向选择,通常情况下借款人为了能够定期支付高额的贷款成本就会选择高风险,同吋带来高收益的项冃进行投资与经营,借款人为了得到高额的利润只有把资金投入到有很高风险的行业,这种情况就加剧了商业银行的信用风险。(三) 盈利风险人部分商业银行营业的收入,人致是来自于一些表内业务以及相应的表外业务这两大部分,其中表内业务是传统银行业务,而表外业务是创新型业务,现阶段还不是很成熟,所占据的比例也比较少。如果形成市场的利率机制,利率的波动必然会直接影响商业银行营业的收入,导致商业银行开展提高存款利率同吋降低贷款利率的对战情况。为了增加存款数量,存款的利率就一定要上涨到一定的程度,然而为了争取一些贷款客户特别是优质的客户,贷款的利率不得不实行下降的措施,进而致使金融市场秩序的发牛紊乱。三、相应风险的防范对策(一)利率风险的防范对策1、 加强利率的预测工作。要想尽量降低利率波动带来的风险损失,就…定要加强对利率未来走势的分析与预测的工作。有很多因素都会影响到利率的变动,主耍有:物价水平、宏观经济调控、利率水平以及国际经济形势等。当然,要想准确的预测这些因素相关的变动以及相互之间的作用对利率的产生怎样的影响,这是一项极其复杂的工作。2、 改进利率的定价机制。对银行现有资产的负债状况进行分析,承担了多大的风险,其实行的棊本方法有四种,分别为编制分析报告、模拟动态收入、分析净现值以及分析持续期。我国的商业银行应当在强化管理的前提下,逐渐引进多种价值分析的方法,形成系统的利率风险的识别与测量的体系。完善