黑天鹅效应.doc

黑天鹅效应为什么要等到事情发生之后,我们才认得出黑天鹅现象呢?别再忽略许多在身边你以为不可能的事情,甚至你有可能从这些大事件中获益。旧世界里的人在发现澳洲之前,相信所有的天鹅都是白的,这个想法无懈可击,因为看起来,这和实证现象完全吻合。看到第一只黑天鹅,对一些鸟类学家(以及其它极为关心鸟类颜色的人)而言,也许是有趣的意外,但这个故事的意义并不在此。这个故事显示,我们从观察或经验所学到的东西有严重的局限,以及,我们的知识不堪一击。一个单一观察,就能让千万次确认看到数百万只白天鹅所得到的泛化推论失效。你所需的只是一只黑天鹅(而且,我听说,相当丑)。我把这个哲学——逻辑问题进一步推进到经验现实,这个问题,我从小就沉迷其间。我们在此所称的黑天鹅事件(BlackSwan),为具有下列三项特性的事件。第一,这是个离群值(outlier),因为它出现在通常的期望范围之外,过去的经验无法让人相信其出现的可能性。第二,它带来极大的冲击。第三,尽管处于离群位置,一旦发生之后,我们会因为天性使然而去捏造解释,让这事件成为可解释及可预测。黑天鹅事件是什么? 可预测性低和冲击性大 我们暂且打住,先整理一下这三要素:稀少性、极度冲击,和事后诸葛(而不是先见之明)。少数几个黑天鹅事件就几乎解释了我们世界里的所有事,从理念和宗教的成就、历史事件的演变,到我们个人生活的元素。自从我们在好几万年前脱离了更新世(Pleistocene)之后,黑天鹅事件的效应就不断增加。这种事件在工业革命期间开始加速,因为世界从此变得越来越复杂,而普通事件,就是我们研究、讨论,并企图透过读报去预测的事件,却变得越来越不重要。想象一下,在一九一四年事件(编按:指爆发第一次世界大战)前夕,以你当时对世界的了解来预测未来,这是多么的没用(别用你无聊的高中老师所灌输给你的解释来作弊)。你会想到希特勒崛起及后续的战争吗?你会想到苏联集团骤然瓦解吗?你会想到回教基本教义派兴起吗?你会想到网际网络普及吗?你会想到一九八七年股市崩盘(以及后来更难预料到的复苏)吗?时尚、流行、风潮、创意,和各种艺术流派与学说的出现,全都跟随在这些黑天鹅事件之后。几乎可以这么说,你周遭的任何重大事件,都符合这个条件。这种结合低可预测性和大型冲击的性质,让黑天鹅事件成为一个大谜团;但这还不是本书所要关切的核心。我们倾向于假装黑天鹅事件不存在,更强化了这种现象!几乎所有的「社会科学家」,这些人一个多世纪以来,误以为他们的工具可以衡量不确定性,并在此想法下运作。因为把不确定因素科学(sciencesofuncertainty)应用到现实世界问题,已经产生荒唐的效果;我个人就亲身在财务和经济学上见识到这种现象。问问你的投资组合经理人,他对「风险」的定义是什么,很可能,他会提供你一份排除了黑天鹅事件出现机率的测量值——从而,这份数字在评估整体风险的预测价值上,并不比占星术好(我们将会看到他们如何用数学来装饰学术上的骗局)。本书的中心理念在于关切我们对随机事件,特别是偏异值甚大者,视而不见的问题:为什么我们,科学家或非科学家、高手或凡人,倾向于见树不见林?为什么我们一直在注意细节而非可能发生的重大事件(尽管这些事件显然有重大影响)?而且,如果你看懂我的论点的话,为什么读报纸事实上会减少你所吸收的世界知识?我们很容易看出,生活是由寥寥可数的几个重大冲击所