存款保险制度及保费定价模型研究.pdf

江苏大学
硕士学位论文
存款保险制度及保费定价模型研究
姓名:周晓君
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:查奇芬
20051001
摘要江苏大学硕士学位论文金融监管当局的审慎监管、中央银行的最后贷款人功能和存款保险体系是构成一国金融安全网的三大基本要素。从理论上讲,存款保险制度是保护中小储户、维护金融体系良好运作的有力保障。存款保险机制实行至今历经多年,其间既有成功的经验,也有失败的教训。现行存款保险制度的最大弊端在于逆向选择、道德风险和代理问题,,合理的保险定价成了解决现行存款保险机制弊端的关键所在。为此,本文引入了模型、模型和监管行为模型,并对各模型的利弊进行评价。这些定价方法的中心都是估计银行资产价值风险,其中模型首次将猄期权定价模型用于存款保险定价上,将存款保险看作银行资产价值的看跌期权。而&模型是对模型的改进,并加入考虑资本宽容的情况。监管行为模型则计算了两种截然不同的监管情形下的存款保险费率,认为实际的公正的保费为一目标区,位于目标区内的任一点的费率即为合理的保费。在实际操作中,对每家投保机构实施风险厘定的定价存在难度,特别是在刚建立存款保险制度的国家或地区可能会缺乏所需的金融计算工具。结合加拿大采用基于风险定价制度的实践情况,提出了我国建立存款保险制度的定价策略。随着我国市场经济体制的逐步建立,金融业的竞争日益激烈,经营风险也与日俱增,中小金融机构问题迭现,为创建一个良好的经营环境,引入存款保险机制迫在眉睫。本文总结了世界各国的实践经验,结合国内金融市场现状,提出我国存款保险制度建立和发展的模式、目标和制度设计上的建议。关键词;存款保险,道德风险,逆向选择,模型,模型,监管行为模型
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学位论文作者签名:国曦氍指导教师签名:/嗵衔痹学位论文版权使用授权书。甘年墼拢璄不保密哦本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,内容或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密口,在年解密后适用本授权书。
日期:概T隆踎臼学位论文作者签名:国鹆防独创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中己注明引用的内容以外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
第一章绪论研究背景及意义江苏大学硕士学位论文在经济金融化和金融全球化迅速发展的今天,如何保证金融安全高效地运作已经成为越来越多国家无法回避的大课题。存款保险作为保护银行等存款机构金融安全的一种制度安排,就在这样的背景下得到众多国家的重视。存款保险制度枪椅1;ご婵钊说利益和维护金融秩序的稳定,通过法律形式建立的一种在银行因意外事故破产时进行债务清偿的制度,也是促进和保护金融同业竞争,稳定金融体系及其运行机制的一种事后补救措施。一般由各家存款性金融机构交纳保费,在必要时由中央银行或财政提供支持。由于存在此种制度,当经济动荡、金融机构的业务经营出现困难时,广大存款人不急于从金融机构中大量提取存款,从而使金融机构的业务经营活动即使在经济剧烈动荡的时期,仍然能继续进行。现代存款保险制度始创于二十世纪三十年代初,起源于美国。当时正值世界性的经济危机时期,仅在年到年间,美国每年就有家以上的银行倒闭,凝聚着无数人血汗的积蓄随之而消失。银行存款人的利益受到严重损害。为了保护存款人的利益,维护金融稳定,美国于年率先通过立法建立存款强制保险制度,成立了联邦存款保险公司。此后,加拿大、法国、德国、日本等西方发达国家模仿美国先后建立了存款保险机构,在金融体系中导入保险制度。这样,存款保险制度在西方发达国家得到了普遍推广。”。从二十世纪六十年代起,越来越多的国家和政府开始选择存款保险制度作为保证其国内银行业稳健经营和经济健康发展的重要手段。根据耐臣疲蛞丫龉矣涤写婵保险制度,在法律或监管上对存款保护进行明确规定已经有个国家,另外还有不少国家正在积极准备筹建。最近的年中提供显性存款保险的国家数量几乎是原来的三倍;旨在强化金融系统的国集团工作委员会已经推荐引入显性的存款保险,而金融稳定论坛则成立了一个制定存款保险国际指南的工作小组;在全欧盟范围内的存款保护安排已经实现了协调一致。我国尚未建立存款保险体制,所以与之配套的理论研究及制度设计同国际金
存款保险制