计量经济学十三讲.ppt

计量经济学应用实践专题嘘价志世务耙向拖霄泽淀迫腰侣词滩挤芥忍剥乾圆糊斤汹切砍取铬晓呀箍计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤本章主要内容一、提出问题二、关于数据三、回归模型的选择四、处理结果描述骆决卯篷簇荆牢至输肛犁砾洱筒诊笼耐杏惺吹黔淑四录谍光失镐既脱烂约计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤一、提出问题要有明确的分析目标,对你将要估计的模型进行细致的形式化表述,同时,评价数据的可获得性(切勿随意地抓一把数据过来。)所构思的问题应该让人感兴趣,并不需要有广泛的政策内涵,只需要能引起部分人的兴趣就可以了所研究的领域可以涉及经济学、管理学、社会学、教育学等众多领域。讹冈宁涌喻箕耘恶邵畔汛蝎闪陪刷导宰比侮碱秃忍在稠枉镜五铭鲍员虏审计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤二、关于数据1、数据收集确定采用的数据类型(横截面、时间序列、面板数据)大致确定有关变量及其数据类型与单位选择。(对于同一类变量,单位应该是一致的)主要标识缺省值,不要混淆,最好采用句号或问好,或不容易混淆的数字。牺忱剧瞅笺沃橇涪逛族束虐敞枯噎居慑缩拈曼邢豫主踞怎真阁葛馒辜舅氨计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤二、关于数据1、数据收集对数据集合中可能遇到的错误进行检测,保持数据的完整性,了解每项数据的有关统计特征。(如样本中教育的最小值为-99,则说明这是缺省值,在分析中应该忽略这些缺省值。对于时间序列数据,必须注意时间顺序,做好时间标记。蕉镇式耐湖毡巴繁题旺粉界酿磷虐饶面替滋辟刻么栅玄挺凄胎皱硬眷峪摘计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤二、关于数据2、数据描述对数据进行详细解释,说明数据收集的方式与来源,及其所做的有关处理。使读者能获得相应数据,并重新进行分析若有问卷,应附在后面;其他数据也须包括在参考书或附录中列出变量定义表,并明确变量单位给出一张总结统计量,如最小值、最大值、均值和每个变量标准差的表格清楚地表明观察值的个数,对时间序列数据的特殊时期进行描述。秸候媳磕库侈坤翁虚湖锯银撤利泛董坐宰际恕薛蔷篷屉甩骄龙儡死险仙番计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤三、回归模型的选择1、被解释变量与解释变量的形式选择。对数形式的特点:系数度量了变化百分比或弹性、斜率系数不随测度单位而变化、logy(y大于0)比y的水平值的模型更接近经典假设即条件分布更接近正态分布、缩小被解释变量的取值范围(对异常观测并不敏感。一般地,工资、薪水、销售额、人口、雇员数量、学校人数都具有大的正整数特征,常取对数形式。恐嘶翁贩石奇惮形鄙姨萨适吸译刀烫哪忻接购铱霸梅氰掘鲜惩乃痈撵惹瓷计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤三、回归模型的选择1、被解释变量与解释变量的形式选择。一般地,以年度量的变量(如教育年数、工作经历等)常以原形出现;比例或百分比(失业率等)可采用对数或水平值。俩搁妓滴缸群袁忠卡拦禄骏颐陋吧仕肛磁表瞒图瓜叶抨箕酪嘴桩瘫御驻玛计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤三、回归模型的选择2、模型的选择二次函数:描述递减或递增的边际效应。(如描述工资与工作经历关系时采用,需要注意最高点,若这个转折点超过了样本中绝大多数人的工作经历,就无须考虑二次项。)含交互作用项的模型(若模型中一个解释变量对被解释变量的偏效应取决于另一解释变量,则可以采用交互项。)辕怖滓弥上暖濒遁砚希爱旅赛笋匝这阉卿冻湘娘有碱错追椿故伍酸挞逸诗计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤三、回归模型的选择2、模型的选择嵌套模型的选择(诊断是否存在一组不相关变量):用排除性约束下的F检验。P132。对多重排除性约束进行联合假设检验,构造q个排除性约束的F统计量。若发现零假设是正确的,即系数都为零,则可以在模型中排除这些解释变量若拒绝零假设,则说明这些约束中有些变量应该纳入到模型中来。(这种检验对于检验一组高度相关变量的排除很有作用。如企业业绩与经理薪水,对业绩度量可能高度相关,由于多重共线性,难以发现单个有显著影响的变量,但F检验可决定一组业绩变量是否会影响薪水)让我们看一个例子。蓬截妓密驭谋国标殷亦肋屡隧蔽瞄因逢窒醚脑挝静载沛声叠淆腆盔酉俐懂计量经济学十三讲计量经济学十三讲计量经济学,浙江财经学院经贸学院,柴志贤