内部评级法在我国城市商业银行信用风险管理中的应用研究.pdf

南昌大学
硕士学位论文
内部评级法在我国城市商业银行信用风险管理中的应用研究
姓名:周虹
申请学位级别:硕士
专业:政治经济学
指导教师:郭朝晖
20091224
摘要当的指标体系,以某城市银行为蚀运用基于因子分析法的‘回归模型率效果较好。最后,本研究探索了我国城市商业银行实旖内部评级法的可能途径,从制度构建、流程设计、指标选择、模型建立和措施应对几个角度对城市自年巴塞尔新资本协议公布以来,实施以新资本协议为基础的资本监管制度的国家和地区日益增多,其中绝大多数国家的商业银行选择实施内部评级法。为了实现与巴塞尔新资本协议的对接,我国银监会子年发布了《中国银行业实施巴塞尔新资本协议指导意见》,该意见按照高标准确定了新资本协议的实施方法,要求商业银行实施信用风险的内部评级法、市场风,险的内部模型法,以及符合国内实际的操作风险资本计提方法,同时允许不符合条件的商业银行逐步向目标方法过渡。巴塞尔新资本协议公布以后,我国太型商业银行已先后着手开发内部评级体系,在信用风险的量化和内部评级的构‘,建方面取得了显著成就。然而以城市商业银行为代表的中、小型商业银行作为我国银行体系的重要组成部分,在风险管理方面却相对落后。因此,当前我国城市商业银行迫切需要探索向巴塞尔新资本协议内部评级法初级法迈进韵有效本文依据商业银行信用管理的相关理论,从内部评级法的视角入手,结合我国城市商业银行数据积累不足,风险管理体系薄弱的现实情况,通过采用适建立了客户违约概率模型。实证结果表明,使用回归模型度量违约概商业银行运用违约概率模型提高信用风险管理水平的方法提出了对策和建议。关键词:城市商业银行;内部评级法;信用风险管理;回归途径。摘要
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导师签名停捍以Τ签字日期:力刃少年肛月秒日学位论文作者签名中:曰劈力学位论文作者签名中:用垆≯签字日期:如圹年/吕と签字日期:矽矽年/二月节日学位论文独创性声明学位论文版权使用授权书研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得直昌态堂或其他教育机构已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解壶昌太堂有关保留、使用学位论文的规定,有权阅。本人授权直昌太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。同时授权中过网络向社会公众提供信息服务。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ
第滦髀虑了定性和定量的因素,采用量化打分模型,吡国内银行业普遍采用的五级分选题背景’吧塞尔新资本协议指导意见》.根据《指导意见笮蜕桃狄惺凳┬潘Ψ缦程的改革,并于年坶月起在国内同业中率先采用了级分类贷款资产质类方法更加严格和科学。∞刂粒月底,工商银行不良贷款余额较年襁年,巴塞尔新资本协议的公布在国际范围内引起了又一场银行风险管理革命。巴塞尔新资本协议借鉴了国际大型银行和信用评级机构的先进模型及管理经验,提出了一套更为全面可行的银行风险管理方法与框架。新资本协议创新之一就是内部评级法,实施内部评级法的商业银行必须采用经监管当局认。可的方法得到客户的违约概率,┪7⒄怪泄乙蟹、一险管理迅速赶上发达国家提供踅菥兑弧=刂辜换枨埃懦稍不包括美国⑴访顺稍币约爸泄愀邸⑿郊悠隆⒑ü妊侵拗饕>锰寮壕娇J。。鉴予我届银行业的历史缺陷,我国银监会制定了。两步走’’、∥双轨制静的战略,于年吕笕辗⒉剂恕吨泄幸凳凳的内部评级法、市场风险的内部模型法以及符合国内实际的操作风险资本计提方法,并允许商业银行逐步向目标方法过渡,但最迟不得晚于年底开始实’施新资本协议。在外部压力和内部要求的大环境下,我国大型商业银行已经率先开始了内部评级珐的尝试与探索,并取得了一定成绩。年,建设银行对评级预警系统进行全面优化和扩展,将其直接升级为内部评级系统,目前在对信贷风险的量化管理研究缦掌兰对ぞ低方面已经取得了初步成果。工商凶曜攀纸⑷娣缦展芾砜蚣芤约殉晒ν瓿煞缦展芾砘购土量分类体系。这一体系是基于腿伦时拘榈囊恢址缦漳诓科兰斗椒ǎ减少亿元,不良贷款率为揣,较去年底下降霭俜值悖徊Ρ父哺锹
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