金融工程复习题.doc

厦门大学网络教育2015-2016学年第二学期《金融工程》课程复习题单项选择题1、金融工程的核心是(A)、有利息支付的债券的久期要(A)、芝加哥商品交易所(CME)规定1点指数代表多少美元(A)、哪年中国证监会作出了暂停国债期货交易试点的决定,中国第一个金融期货品种宣告夭折(B)、下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,正确的是:(B),提前执行期权意味着放弃收益权,,当标的资产收益很小时,,提前执行期权可以获得利息收入,,提前执行期权可能是不合理的6、假设6个月的套期保值期间,一份组合的价值是30万元。如果6个月的国债报价是100-13,合约规模是100,000元。该投资组合的久期是8,并且期货合约的久期是12。那么,收益率发生很小改变量时套期保值的合约数是(D)、远期合约可以被看做交换几次现金流的互换(B)、期货不完美的套期保值主要源于基差风险和(A)、以下不是按期权合约标的资产划分的是(A)、一年期的欧式看跌股票期权价格是5元,股票价格是25元,。一年的无风险利率是6%。那么对应的看涨期权的价格是(C)、假设一年期的欧式股票看涨期权,无风险利率是3%,股票的股息率是2%,标准差是3%,那么股票上涨的风险中性概率是(A)、对久期的不正确理解是(D)。,,,与债券到期期限无关13、以下不是按期权合约标的资产划分的是(A)、对于一份10年的par债券(收益率=票息率),票面价值是100,其修正久期是7,(B).-.-.-、期货交易的真正目的是(C)。、假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率),其目前的市场价格为100元,已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率),那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于:(B)、下面哪些不是