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上投摩根纯债债券型证券投资基金
2011年第3季度报告
2011年9月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
上投摩根纯债债券
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年6月24日
报告期末基金份额总额
135,183,
投资目标
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
下属两级基金的交易代码
371020
371120
报告期末下属两级基金的份额总额
64,668,
70,514,544份
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B

-1,479,
-1,151,

-5,982,
-3,627,

-
-

64,615,
69,722,



注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根纯债债券A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-%
%
-%
%
-%
%
2、上投摩根纯债债券B:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-%
%
-%
%
-%
%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根纯债债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年6月24日至2011年9月30日)
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注:本基金合同生效日为2009年6月24日,图示时间段为2009年6月24日至2011年9月30日。
本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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