银行风险监测指标供公式.docx

银行业风险监测指标公式1、资本充足率=(核心资本+附属资本)/风险加权资产,不应低于 8%2、核心资本充足率=核心资本/风险加权资产,不应低于 4%3、资产利润率=税后净利润/平均资产总额*100%,%4、资本利润率=税后净利润/平均净资产*100%,不应低于11%5、利息收入占比=利息收入/营业收入*100%6、中间业务收入占比=中间业务收入/营业收入%100%7、收息率=本期实收利息/本期应收利息*100%8、不良贷款口径为五级分类银行机构的刺激、可疑和损失类贷款和四级分类银行机构的逾期、呆滞、呆账类贷款9、不良贷款率=不良贷款/贷款总额,不应高于 5%10、新增不良贷款率=新增不良贷款余额/贷款总额*100%11、单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额 /资本净额,不应高于10%12、最大十户贷款集中度=最大十家客户贷款总额/资本总额13、单一客户授信集中度=单一客户授信总额/资本净额,不应高于 15%14、单一集团客户授信集中度 =最大一家集团客户授信总额 /资本净额,不应高于15%15、最大十家集团客户授信集中度 =最大十家集团客户授信总额 /资本净额,不应高于100%16、拨备覆盖率=实际计提贷款损失准备/应计提贷款损失准备*100%,不应低于100%17、贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/应提准备,不应低于 100%18、贷款损失准备充足率 =信用风险资产实际计提准备 /应提准备,不应低100%19、存贷比=各项贷款余额/各项存款余额*100%20、流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额,不应低于 25%21、中长期贷款比例=中长期贷款/一年期以上存款*100%22、流动性缺口率=(90天内到期的表内外流动资产-90天内到期的表内外流动负债)/90天内到期的表内外流动性资产,不应低于-10%23、核心负债依存度=核心负债/总负债,不应低于 60%24、“比上季增减(去年)”=去年本季度余额-去年上季度余额“比年初增减(去年)”=去年本季度余额-去年年初余额25、正常类贷款迁徙率 =季初正常类贷款中转为不良贷款的金额 /季初正常类贷款余额*100%,用于衡量银行风险变化的程度, 表示资产质量从前期到本期变化的比率。