基于利率敏感性缺口模型的商业银行风险管理比较的分析.pdf

Author,ssignature:碰出坠监矗。△J AkmA d Supervisor Sslgnature: Thesis reviewer Thesis reviewer 2: Thesis reviewer 3: Thesis reviewer 4. Thesis reviewer 5: Chair: (Committee mitteeman 2: Committeeman 3: Committeeman 4. Committeeman 5: Date oforaldefence: ㈣6 ㈣6 肌6 圳3 舢7 川2 删Y e d O m 万方数据浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得逝姿盘鲎或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。,允许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名:萨计导师签名: 签字日期:劫心年玉月厂日签字日期:晶l』每f月/日万方数据摘要中国利率市场化改革已进入深水区,利率风险也开始成为中国商业银行的主要风险之一。本文以2006~2014年中国7家上市银行-9中东地区7家上市银行为样本,通过数据处理-9分析,运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性缺口率,利率敏感性比率和偏离度这四项指标进行实证分析并对实证结果进行对比分析。结果显示,中国商业银行存在,中长期资产负债匹配不均衡, 大型商业银行中严重的“短借长贷”现象与灵活度普遍要弱于股份制银行思维重视程度不够,利率走势预测技术缺乏等问题。而中东地区商业银行除了存在中国商业银行的问题以外,风险战略较为激进,对利率风险管理没有合理的战略规划,缺少专业风险管理人员。笔者认为,中国商业银行要防范利率风险,一方面,需设立专门的资产负债管理委员会,以加强利率走势预测能力与人才队伍的培养,并进一步开发利率风险度量模型;另一方面, 需要优化资产负债业务,扩大非利息收入占比。对于中东地区商业银行而言,需要在风险管理和战略规划上做更多努力。关键字:商业银行;利率风险;利率敏感性缺口;比较分析万方数据 Abstract The interest rateriskis one ofthemain risksthatisbeing mercial research containsthe dataof seven listedbanks ofChina and seven listed banks ofMiddle Eastfrom year 2006-20 ratesensitivegap(ISG)model is used toanalyze thedataforfourfactors;interest rate sensitivitygap,gap ratio,interest ratesensitivity ratioandthedegree ofdeviation from interest ratesensitivitygap ratio The resultsshow mercial banks inChina arefacing severalproblems like: Long—term asset-liability matching is notbalanced,holding money forlongperiod and extending loan forshortperiod,state-owned bank’Sinterest rateriskmanagement and flexibility isgenerally weaker than thejoint—stock banks,not enough emphasis on thought,lack oftoolsand mechanism tOjudge andpredict theinterest ratemovement. Besides theproblems mercial banks,the Middle East Countries are fac