银行风险及风险管理.docx

银行风险及风险管理随机显示题型:判断单选多选打印第1部分判断题题号:Qhx010251所属课程:银行风险及风险管理操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15%,这种方法称为标准法。A、 对B、 错正确答案:B解析:此方法为基本指标法。题号:Qhx010249所属课程:银行风险及风险管理国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的 VaR的时间期限为1天A、 对B、 错正确答案:B解析:国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的 VaR的时间期限为10天题号:Qhx010241所属课程:银行风险及风险管理如果只存在损失的可能性,而不存在获利的可能性,这种风险被称为投机风险。B、正确答案:B解析:此种风险称为纯粹风险。既可能获利,也可能损失的风险是投机风险。题号:Qhx010250所属课程:银行风险及风险管理操作风险包括声誉风险和战略风险。A、 对B、 错正确答案:B解析:操作风险不包括声誉风险和战略风险。题号:Qhx010252所属课程: 银行风险及风险管理银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。A、 对B、 错正确答案:A题号:Qhx010243所属课程:银行风险及风险管理对冲属于分散风险的策略A、 对B、 错正确答案:B解析:对冲属于转移风险的策略。题号:Qhx010246所属课程:银行风险及风险管理风险偏好是监管驱动型指标。A、 对B、 错正确答案:B解析:风险偏好是目标驱动型指标。题号:Qhx010245所属课程:银行风险及风险管理风险容忍度是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小A、 对B、 错正确答案:B解析:风险偏好是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。题号:Qhx010254所属课程:银行风险及风险管理市场风险损失分布为对称性分布。A、 对B、 错正确答案:A解析:根据经验数据,市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。题号:Qhx010247所属课程:银行风险及风险管理商业银行对待风险的态度应是规避风险。A、 对B、 错正确答案:BI解析:商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。题号:Qhx010244所属课程:•摩根公司开发的在险价值,即VaR方法,是用来度量操作风险的A、 对B、 错正确答案:B解析:是用来度量市场风险的。题号:Qhx010242所属课程:银行风险及风险管理系统风险是可分散风险。A、 对B、 错正确答案:B解析:系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险,因而是不可分散风险。i 题号:Qhx010255所属课程:银行风险及风险管理经风险调整的资本金回报(riskadjustedretumoncapital,RAROC)是个比例数。A、 对B、 错正确答案:A解析:RAROC=(收入-费用-预期损失)/经济资本金,显然是个比例数题号:Qhx010253所属课程:银行风险及风险管理战略风险和声誉风险需要配备监管资本金。A、对B、错正确答案:B解析:战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金。第2部分单选题题号:Qhx010258所属课程:银行风险及风险管理一旦发生风险可能造成多大的影响,其中,主要考虑可能带来的损失。 这被称为()。A、 风险影响B、 风险概率C、 风险值D、 违约暴露正确答案:A解析:此表述为风险影响的定义。题号:Qhx010265所属课程:银行风险及风险管理不需要设定监管资本金的风险为()。A、 信用风险B、 市场风险C、 操作风险D、 声誉风险正确答案:D解析:信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化,需要设定监管资本金声誉风险难以量化,不需要设定监管资本金。题号:Qhx010259所属课程:银行风险及风险管理利用资产之间的相关性,通过构造资产组合,从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是()。A、规避风险策略B、分散风险策略C、转移风险策略D、接受风险策略正确答案:B解析:此表述为分散风险策略。由于资产之间的相关性,由于通常不是完全正相关,这样资产之间便会存在彼此抵消效应,这样便降低了风险。题号:Qhx010270所属课程:银行风险及风险管理某个业务类别的RAROC低于平均,该业务类别应()。A、 扩大B、 不变C、 缩减D、放弃正确答案:C解析:RAROC是指单位经济资本金所对应的回报,如低于平均,应缩减。题号:Qhx010264所属课程:银行风险及风险管理在计量操作风险资本金的方法中,规定8个不同业务类别的Beta因子的方法是()。A、 标准法B、 基本指标法C、 高级测量法D、 内部评价法正确答案:A解析:以上是标准法中的规定。题号:Qhx010257所属课程:银行风险及风险管理由于内部流程不完善导致的风险属于()。A、 信用风险B、 市场风险C、 操作风险D、