自回归分布滞后模型ADL的运用试验指导时间序列分析.doc

案例六自回归分布滞后模型(ADL)的运用实验指导一、实验目的理解ADL模型的原理与应用条件,学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说,两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL模型的优点:不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前,必须把变量分类成和。二、enson(1966)提出的()阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressivedistributedlag):,其中是滞后期的外生变量向量(维数与变量个数相同),且每个外生变量的最大滞后阶数为,是参数向量。当不存在外生变量时,模型就退化为一般ARMA()模型。如果模型中不含有移动平均项,可以采用OLS方法估计参数,若模型中含有移动平均项,线性OLS估计将是非一致性估计,应采用非线性最小二乘估计。三、实验内容及要求(1)实验内容运用ADL模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt和对数可支配收入xt之间的长期稳定关系。(2)实验要求在认真理解模型应用条件的基础上,通过实验掌握ADL模型的实际应用方法,并熟悉Eniews的具体操作过程。四、实验指导(1)数据录入打开Eviews软件,选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项,在“Worktype”栏选择“Dated-regularfrequency”,在“Dataspecification”栏中“Frequency”中选择“Monthly”即月份数据,起始时间输入1992m1即1992年1月份,止于1998m12,点击ok,见图6-1,这样就建立了一个工作文件。图6-1建立工作文件窗口点击,找到相应的Excel数据集,打开数据集,出现图6-2的窗口,在“Dataorder”选项中选择“Byobservation”即按照观察值顺序录入,第一个数据是从a2开始的,所以在“Upper-leftdatacell”中输入a2,本例有2列数据,在“Namesforseriesornumberifnamedinfile”中输入序列的名字2,点击ok,则录入了数据,图6-3显示的xt和yt便是录入的对数可支配收入和对数人均生活费支出。图6-2图6-3宏观经济理论告诉我们,支出来源于收入,尤其是可支配收入,因此,从长期来看,人均生活费支出和可支配收入之间必定存在长期稳定关系。因此可以考虑用分布滞后模型来描述二者之间的长期关系。(2)建立一般模型消费具有惯性,即当期消费会受历史消费支出的影响,同时也会受当期收入和当前经济实力的影响,而当前经济实力主要取决于历史收入情况,也就是说当期支出受历史收入和支出,以及当期收入影响,我们可以把当期支出关于当期收入,历史收入和支出进行回归,另外,考虑到是月份数据,还应该考虑滞后12期的可支配收入和支出。在主窗口命令栏里输入lsytcyt(-1)yt(-2)yt(-3)yt(-12)xtxt(-1)xt(-2)xt(-3)xt(-12),回车,即得回归结果图6-4。从回归结果看出,模型拟合很好,但有些变量t检验未能通过,按照p值