程序化期货交易策略与实践
刘海燕,泛金投资公司
程序化交易入门介绍
什么是程序化交易
程序化交易泛指利用计算机技术制定交
易策略、自动交易、实行风险控制等行
为
程序化交易原理
组织化的交易方式
可适用于历史价格的数学公式
明确的建立部位及出场的法则
赚大赔小
克服人性弱点
对市场而言,价位走势仅是机率
程序化交易的优缺点
优点
结果的可验证性与可预测性
消除情绪因子和人为因素
难以发展一个模型,能涵盖所有
缺点
无法回避小概率事件
程序化交易VS传统交易
传统交易
·1、靠盘势规划来进行模拟
·2、无法有一致性的交易逻辑
·3、盘感>>>策略
程序化交易
·1、利用统计优势寻找机会点
·2、可建构模块增加程序规模
·3、透过优化与回测找出优势策略
下单速度差异
人工下单
·1、交易者反应决定下单时机与数量
·2、停损停利人为控制判断,波动高时人
为操作模式会受挑战
自动下单
·1、读取信号后立即下单
·2、滑价少
程序化交易设计步骤
·入场
·风险
·出场
规模
·加减仓
纪律
「资金控管
止损
自随系统
策略形成
绩效测试
策略想法
「定期修正
·优化
指标
监测
胜率
形态
维护
交易次数
其他
交易系统的设计
交易系统常见类型
趋势跟踪类
按投资理念·振荡交易类
套利交易类
日内短线
按交易时间·隔夜中线
长线交易
技术指标类
·其他
程序化期货交易策略与实践共25页 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
