股指期货跨期套利交易
所谓套利—是指在买入（卖出）一种资产的同时卖出（买入）另一种暂时出现不合理价差的相同或相关资产，并在未来某个时间将两个头寸同时平仓获取利润的交易方式。
一、什么是套利？
套利分为：
跨期套利
跨市套利
跨商品套利
现期套利
二、套利的种类
套利交易就是利用两种资产价格偏离合理区间的机会，建立相应的头寸，以期在未来价格返回到合理区间时，对原先头寸进行处理从而获利的交易。
套利是一种特殊的投机，但与一般投机相比，套利的风险低、收益稳定。
三、套利交易的基本原理
如图所示
股指期货走势图
例如:IF1008和IF1007基差1分钟曲线，目前在15-18之间波动，且呈上升趋势，则表明基差有可能扩大。根据跨期套利原理，我们选择买进IF1008合约同时卖出IF1007合约，设定IF1008- IF1007基差小于等于15（如下图），等待行情触发自动成交。
四、实例
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