第12章 股票指数期权、货币期权
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一个简单的规则
为有效期是T，支付已知红利率是q的股票的欧式期权进行估值时，可将股票现价从S减小到 ，然后就象不支付红利股票的期权那样估值。
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期权价格的下限
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看跌期权与看涨期权之间的平价关系
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定价公式
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二叉树图
股票价格预期增长率定为r-q.
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股票指数期权
行情报价
证券组合保险
定价
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货币期权
行情报价
定价
外币持有者收入的“红利收益率”等于外币无风险利率 .
S为即期汇率。
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欧式看涨期权和看跌期权的下限
9
定价公式
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