联立方程模型初步设计方案课件.ppt

什么是联立方程模型
：需求与供给模型
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联立方程模型初步设计方案
什么是联立方程模型
：IS模型
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联立方程模型初步设计方案
什么是联立方程模型
：犯罪率与警察部门规模
、
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联立方程模型初步设计方案
什么是联立方程模型
几个概念
联立方程模型（simultaneous equation model, SEM）
内生变量（endogenous variable）
外生变量（exogenous variable）
结构方程/行为方程（structural/behavioral equation）
恒等式（identity）
结构系数（structural coefficient）
前定变量（predetermined variable）
外生变量
滞后内生变量
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联立方程模型初步设计方案
联立性偏误
联立性偏误
如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计，会得到系数的有偏非一致估计量，称为联立性偏误（simultaneity bias）
出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量，并且与误差项是相关的
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联立方程模型初步设计方案
联立性偏误
联立性偏误：内生变量与误差项相关
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联立方程模型初步设计方案
联立性偏误
联立性偏误：OLS估计量的有偏性
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联立方程模型初步设计方案
联立性偏误
联立性偏误：OLS估计量的非一致性
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联立方程模型初步设计方案
联立方程模型的识别
定义
不可识别（unidentified/ under-identified ）的方程：联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程
恰可识别（exactly identified）的方程：联立方程模型中能够唯一地估计出结构系数的结构方程
过度识别（over-identified ）的方程：联立方程模型中可以估计出一组结构系数的结构方程
可识别的联立方程模型：每一个结构方程都可识别的联立方程模型
不可识别的联立方程模型：至少有一个结构方程不可识别的联立方程模型
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联立方程模型初步设计方案
联立方程模型的识别
：恰可识别
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联立方程模型初步设计方案