商业银行经营学计算题及答案.docx

计算题
、资本充足率 表内风险资产表内资产额X风险权数
表外风险资产=^表外资产X信用转换系数X表内相对性质资产的风险权数
实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到 8%以上，其中核心资本至少要占总资本的 50%，即一级资本比率 不应低于4%。附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的 %，次级长期债务的金额不得超过一级资本的 50% < 例题1
表内加权风险资产总额
=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%= （万元）
表外加权风险资产总额
=150*100%*20%+300*50%*100%=180 （万元）
加权风险资产总额=+180= （万元）
因为总资本充足率=100/*100% ~% >8%
所以，该行的资本充足。
〈〈新巴塞尔资本协议》的最低资本要求
核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于 4%，即：
核心资本比率=核心资本/风险加权资产X 100%
=核心资本/ （信用风险加权资产+ X市场风险+ X操作风险）X100% >4%
总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于 8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）=总资本/风险加权资产X 100% =（核心资本+附属资本）/ （信用风险加权资产 + X市场风险+ X操作风险）X100% >8%
其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的 50%，
，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市 场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为 20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银 行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=（+30 ） / （875+*10+*20 ） *100%==% <8% 不足
核心资本充足率=/ （875+*10+*20 ） *100%=% >4% 充足
，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资 本要求为10万美元，操作风险的资本要求为 20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资 本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
二、持续期（流动性）327
只记上面两个公式即可（其中 P就是市场价格）
贷款利率
客户利润分析模型的应用:
8 %由资本
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的 金支持，92 %来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为 18%。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日〜3月31日
贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率+ 4%
服务费：%
补偿存款：贷款承诺的3% +实际贷款额的3%
账户活动：活期存款成本
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电子转账
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