期货程序化交易——交易开拓者.doc

期货程序化交易——交易开拓者 1 、如何把熟悉的技术指标转换成交易模型? 第一步:把 KDJ 指标公式 COPY 过来。 RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{ 算出(收盘价-N 周期内的最低价) /(N 周期的最高价—N 周期内的最低价) *100 的值,用 RSV 来表示。} BACKGROUNDSTYLE(1);{ 确定背景的样式,钝化) } K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;{RS V 的移动加权平均的值用K表示,并且画白色的线。} D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;{ K 的移动加权平均的值用D 表示, 并且画黄色的线。} J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;{ 3倍的K减去2倍的D 的值用J 表示, 并且画紫色的线。} 第二步:原有公式主要是画线,所以稍作修改。如下: RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{ 第一行不需要修改}{ 第二行删除,在交易模型中不用钝化} K:=SMA(RSV,M1,1); {在“:”后加上“=”变为只定义不用画线,所以把后面的颜色函数( COLORWHITE )也去掉} D:=SMA(K,M2,1);{ 同上} J:=3*K-2*D;{ 同上} 第三步:把自己总结的交易条件写上,就可完成交易模型。如下: RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M2,1); J:=3*K-2*D; CROSS(K,D),BK;{K 向上穿越 D ,发出买开交易指令} CROSS(J,100),SP;{J 向上穿越 100 ,发出卖平交易指令} CROSS(D,K),SK;{K 向下穿越 D ,发出卖开交易指令} CROSS(0,J),BP;{J 向下穿越 0 ,发出买平交易指令} {{} 内为文字说明,编写模型时不用写出} 2 、如何编制交叉(金叉/ 死叉)类型的交易模型? MA5:=MA(CLOSE,5);{5 个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10 个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20 个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{ 当 MA10 上穿 MA20 时,发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{ 当 MA10 上穿 MA5 时,发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{ 当 MA20 上穿 MA10 时,发出卖出开仓交易指令} CROSS(MA5,MA10),BP;{ 当 MA5 上穿 MA10 时,发出买入平仓交易指令} {{} 内为文字说明,编写模型时不用写出} 3 、如何编制多条件类型的交易模型? RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100; K:=SMA(RSV,3,1); D:=SMA(K,3,1); J:=3*K-2*D;{ 以上为 KDJ 公式} MA5:=MA(CLOSE,5); MA1