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中国服务贸易发展实证研究论文
[摘要]从实证角度建立了中国服务贸易、货物贸易与经济增长的协整模型，检验得出我国服务贸易与GDP之间存在长期均衡关系，服务贸易出口对经济增长的贡献大于货物贸易出口的贡献。
[关键词]服务贸易进出口经济增长协整关系
一、引言
目前,发达国家已经进入服务经济社会，而我相比还有一定差距。我国第十一个五年规划提出“到2010年服务贸易进出口总额达到4000亿美元”的发展目标。
随着我国全面加入WTO，我国如何迎接这个“服务经济”时代的到来，发展服务经济是摆在我们面前的一个重要的理论和实践问题。
二、中国服务贸易和经济增长的实证分析
宏观经济数据往往都是非平稳的，应用古典回归计量方法所得到的估计量可能是有偏的，进而造成错误的回归结果。20世纪80年代恩格尔—格兰杰（Engle-Granger）提出了可对非平稳时间序列进行协整分析的计量方法。

选择1985年～2005年中国国民生产总值（GDP）、服务贸易出口额、服务贸易进口额、货物贸易出口额和货物贸易进口额五个指标。服务贸易进出口额根据各年的《中衡表》计算得出。国民生产总值、货物贸易进出口额来源于各年《中国统计年鉴》，按美元计算。
为了消除各指标存在的异方差问题，将上述五个指标取自然对数，取对数后各指标分别表示为：国民生产总值：lngdp；服务贸易出口额：lnse；服务贸易进口额：lnsi；贸易出口额：lnge；贸易进口额：lngi。由于篇幅关系，不能列出各指标原值，

在进行各指标的协整关系检验之前，首先要确定各个指标的平稳性。采用ADF（AugmentedDickey-Fuller）检验进行时间序列的单位根检验。
ADF的检验结果见表1，取对数后的各指标均不能在在5%的显著性水平上拒绝有单位根的原假设，即各指标是非平稳的。而其一阶差分后值在5%的显著性水平上拒绝了有单位根的原假设，因此取对数后的各指标均是I(1)单位根的时间序列。
表1ADF单位根检验
注:*、**、***分别表示在10%、5％、1％的显著性水平上拒绝有单位根(非平稳)的原假设。

为了克服小样本条件下EG两步法参数估计的不足，Johnsen和Juselius提出了自回归模型VAR，即建立VAR(p)来估计模型的长期均衡关系，以得到一个有效无偏估计量。
使用极大似然估计法检验经差分修正后的模型时对滞后量比较敏感，所以在滞后期数的选择上，本文参照赤池信息准则AIC(Akaikeinfocriterion)和施瓦茨准则SC(Schwarzcriterion)。检验结果如表2所示，AIC和SC准则检验结果得出滞后量为2。
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表2滞后量检验（*表示准则选择的结果）
用JJ(Johansen-Jusdius)迹统计量协整检验法得知五个指标存在2个协整方程，，标准化后各指标的协整方程如下（括号内为各变量的标准误差）：
LNGDP＝