市场风险管理办法.doc

市场风险管理办法.doc市场风险管理办法
第一章 总则
第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产 生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结 合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：
（-） 股东的长期风险调整收益最大化
（二） 依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险
（三） 有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利
第四条本办法是由我行风险管理部拟定，资产负债管理委员会审核，再经行长同意及我行的董 事会予以批准。风险管理部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上 的要求相匹配。本办法的所有变更必须由我行的资产负债管理委员会审核，行长同意后再报董事会 批准。
第二章 市场风险管理组织架构
第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。为了使风险管理更为有效，风险管理 权限由董事会授权高级管理层（主要授予资产负债管理委员会）至各业务部门，风险权限组织如下：
第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。控制部门负责监管和独立报告 风险状况。我行的审计部根据董事会同意与资产负债管理委员会审批的政策进行进一步的审核。
（一） 董事会
我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏 好。我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。在市场风险 管理方面，董事会职责主要包括：
1、 明确我行市场风险管理目标
2、 批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风 险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风 险结构的管理。
3、 制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、 决定我行的资产负债管理委员会所审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。 任何程序上的操作上的改变由我行的资产负债管理委员会批准。
5、 通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二） 资产负债管理委员会
资产负债管理委员会是协助董事会和行长实施市场风险管理的主要高级管理层。委员会 有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。
（三） 风险管理部
负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险管理部。该部独立于风险承担的前台业务 部门。其主要职责是辅助资产负债管理委员会的决策，向高级管理层提供我行的总体市场风 险情况，同时负责对业务部门（包括交易与银行帐户）所承担的所有市场风险提供监督职能。 其责任包括：
1、 拟定市场风险政策，指导原则和程序；
2、 为市场风险提供集中监管、报告和控制框架；
3、 分析我行交易帐户和资产负债表结构中的市场风险。
4、 辅助鉴别新产品及活动固有的风险；
5、 辅助评估市场风险限额的应用及超额批准；
6、 适当时，制定风险价值（VaR）及其他风险量化方法，并进行必要的风险计算；
7、 向资产负债管理委员会、行长和董事会报告我行的全部市场风险；
8、 向资产负债管理委员提议规避风险战略；
9、 为资产负债管理委员会提供会议材料准备、