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商业银行合规风险管理
李泽广 副教授、硕士生导师
南开大学经济学院金融系
加拿大McMaster大学商学院 博士后
北京
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主讲人
 李泽广，男，山东聊城人
 现任南开大学金融系副教授、硕士生导师
 中国证券业协会命题专家
 师从戴相龙教授获金融学博士学位
 加拿大McMaster大学DeGroote商学院博士后
 2010年入选美国东北亚经济论坛青年领军人物培训计划
 2006-2007年留学于日本早稻田大学政治经济学术院
 在《经济研究》、《管理世界》和Chinese Economy等权威杂志发表文章30余篇；
独立主持国家级课题数项
 曾获第二届中国国际金融青年论坛一等奖、南开大学优秀博士论文等荣誉称号
 联系方式：********** ******@
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高层论风险与合规
“合法不代表合规”
_______王岐山，2011年11月
银行业金融机构要始终坚守合规经营底线
_______刘明康，2009年9月
银行必须把防风险作为生命线
_______尚福林，2012年6月
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商业银行合规风险管理
一、全面风险管理中的合规风险
二、合规风险与操作风险
三、合规风险管理机制与组织基础
四、合规风险管控的企业文化基础
五、合规风险管理的案例
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如何看待风险？
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提高风险认知度
 金融机构的本质属性
– 金融机构：以创造金融工具、交易金融风险作为其
基本的商业模式，从而促进金融市场通过交易金融
产品的方式达到配置社会资金的功能
 所以，风险管理是金融机构的“看家本领”，
同时也是金融市场能够健康发展的基础
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经营资本的背后是经营风险
 在金融机构中风险无处不在
• 金融机构把两种“原材料”-资金和风险-转化为银行产品
• 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
+资金回报
Title零风险 in
-资金成本 Title in
here利润 会计利润
Title in here
经济利润here
-营运成本
+风险溢价-风险成本
-资本成本
现代银行业表象上在经营货币，实质上是在经营风险
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传统上常用的风险管理策略
 规避风险策略
- 消除产生风险的因素
 分散风险策略
- 利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保
持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法
 转移风险策略
- 利用某种交易方式或业务手段将风险全部或部分转移给
其他经济主体来承担的行为。转移风险的具体方法有：对冲、
投保、取得担保、抵押和质押
 接受风险策略
- 又称为风险自留，它是指不采取任何措施管理风险
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商业银行经营的特殊性
Assets Total Liabilities
Liabilities Cre