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计量经济学詹姆斯斯托克第二章：异方差及其处理ppt课件.ppt

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第二章：异方差及其处理
1
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案例：用截面数据估计消费函数
上机实验：利用31个省市自治区的人均收入与人均消费数据估计消费函数。
Consumption = *Income
t=()
R2=
2
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案例：用截面数据估计消费函数
3
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案例：用截面数据估计消费函数
直观感受：
存在异方差
（heteroskedasticity）
4
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Homoskedasticity （同方差）
5
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Heteroskedasticity（异方差）
6
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异方差的危害
OLS估计量依然是无偏的
但不再具有有效性！！
t检验、F检验无效
置信区间不可信
7
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异方差的诊断
：
以Xi或Yi为横坐标，以|ei|或ei2为纵坐标
这说明没有异方差
Xi或Yi
|ei|
0
Xi或Yi
ei
0
8
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异方差的诊断
这说明存在异方差
Xi或Yi
ei
0
Xi或Yi
|ei|
0
：
9
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消费与收入（我国31个省市，2011年）
横轴：收入；
纵轴：残差；
10
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