2021年依据巴塞尔新资本协议巴曙松：巴塞尔新资本协议系列研究汇报(全).docx

2021年依据巴塞尔新资本协议巴曙松：巴塞尔新资本协议系列研究汇报(全).doc依据巴塞尔新资本协议巴曙松：巴塞尔新资本协议系列研究汇报(全).doc
巴塞尔新资本协议系列研究汇报之一 金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议：演变和趋势 巴曙松 北京大学中国经济研究中心博士后研究员、中山大学岭南学院金融系教授 考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势，能够有不一样的角度。其中，以巴塞尔资本协议为代表的一系列含有国际影响力的金融监管标准为分析的切入点，是一个相对简便的方法。本文以巴塞尔新资本协议草案的公布为出发点，探讨巴塞尔新资本协议演变的基础轨迹、推进这些演变的基础力量和由此表现出全球金融风险监管框架的演变趋势，进而分析巴塞尔新资本协议草案中表现的金融风险监管的基础思绪和标准。
　　2021年1月16日，巴塞尔银行监管委员会公布了新的巴塞尔资本协议的征求意见稿，这份新的资本协议框架是以1999年6月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的，它比较全方面地论述了马上在全球银行业推行的新的资本充分协议的基础标准。尽管这个主要的协议在全球范围内广泛征求了金融机构和监管机构的意见，而且还计划在2021年正式实施，不过，基于这个新的框架协议对于全球金融业的深远影响和实施过程中的复杂性，巴塞尔委员会主动宣告推迟一年实施。
　　尽管在目前征求意见的阶段，这个新的资本协议框架还会有不一样程度的修订，不过，其基础的监管标准和监管框架则会保持一致性。1988年的巴塞尔资本协议曾被认为是国际银行业风险管理的“神圣条约”。最新公布的新资本协议框架，则能够说是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本，其最终形成和实施必定会对全球银行业产生深远的影响。巴塞尔委员会资本协议产生至今已经有过三个版本。新版本和最初版本相比，能够清楚地反应出国际银行业风险管理的新进展。
　　一 全球金融风险监管框架演变的现实推进力2021年的新资本协议草案较之1988年的巴塞尔协议更为复杂、全方面，这实际上是金融市场发展的客观反应，也满足了银行界对于风险更敏感的风险监管框架the need for a more risk-sensitive framework的需要。巴塞尔委员会主席William J MaDonough指出，新的资本协议框架将使资本充分的监管要求能够更为正确反应银行经营的风险情况，为银行和金融监管当局提供更多的衡量资本充分的可供选择的方法，从而使巴塞尔委员会的资本充分框架含有更大的灵活性来适应金融体系的改变，方便更正确立即地反应银行经营活动中的实际风险水平及其所需要配置的资本水平，进而促进金融体系的平稳健康发展。
　　现在看来，金融体系的快速发展和金融全球化已经成为推进全球金融风险管剪发展的现实原因和直接动力 从全球范围内来看，经济金融环境的猛烈改变快速改变了银行的经营环境，加大了银行的经营风险，同时经济金融的全球化直接推进了全球范围内银行监管和风险管理标准和框架的整合和统一，而且促进这些标准和框架要立即依据经济金融环境的变迁进行调整。怎样使监管标准更为灵敏地反应银行经营环境的改变、使得银行的风险监控一直对金融市场的风险变动保持高度的敏感，越来越成为全球银行业关注的重大问题。
　　历史地看，本世纪70年代以来，放松管制成为全球银行监管的普遍趋势；
　　和这一趋势相伴而行的，是全球经济一体化的趋势不停加强，金融领域的创新活动