计量经济学家和金融分析师GAUSS 编程与应用.pdf.pdf

1 计算计量经济学计量经济学家和金融分析师GAUSS编程与应用林光平著 2 序计算计量经济学是应用经济学的一个新兴领域它着重研究计量经济学方法在计算方面的应用计量经济学家和金融分析师GAUSS编程与应用 GPE最初是教师学生联合项目开发出的成果旨在寻找一个更为有效的进行计量经济学计算的方法具体的方式是笔者先编写计量经济学程序并在课堂教学中讲授学生学习相关专题的材料然后写出使用该程序和学习GAUSS的心得体会众所周知学习计量经济学的障碍之一是进行计算机编程试想在费了九牛二虎之力理解新的计量经济学概念的时候有谁还情愿同时再学一种新的编程语言呢这或许就是那些诸如RATSSHAZAMEVIEWS和TSP等易用型软件包在教学和研究中大行其道的原因但这些封装的软件包缺乏灵活性限制了使用者在进行高级建模时的发挥空间GPE是一个在GAUSS程序环境下运行的计量经济学软件包您使用GUASS语言写出简单的代码就可以与GPE中的经济计量程序实现互动在学习GPE和计量经济学的过程中您可以按照自己的节奏和将来的发展计划来学习GUASS编程规则和技巧当然熟悉GPE要花一些时间更遑论要熟练运用GUASS语言了该GPE项目旨在为常用的课程提供一些使用软件包和GUASS语言的例证GPE最早开发于1991年到现在已经经过了几次更新和修订第一个版本1995年夏初推出代码名字是LSQ其功能只限于最小二乘估计和预测本书以及附送的光盘反映了正在进行中的工作的主要修订包括线性和非线性回归模型联立线性方程组和时间序列分析现在拿在您手中的就是GPE产品学习它的最好的方法就是研读本书把每一课的程序都敲进去并加以运行同时研究程序范例和输出的结果为了您使用方便所有课程和数据的文件都可以在附送的光盘里找到在使用GPE软件包教授计量经济学的几年里许多学生对GPE中的想法和程序作出了有益的贡献其中有价值的意见和建议已经融入本书的写作中特别应该说明的是最早的 LSQ版本是笔者与Lani Pennington的一个联合项目他给出了该项目的外形我还要特别感谢 Geri Manzano, Jennifer Showcross, Diane Malowney, Trish Atkinson 和Seth Blumsack, 他们在编写和校对众多手稿与程序最初版本的过程中付出了辛劳同样我还要感谢我的家人给予我的一贯的理解和支持 3 目录序..............................................................................................................................................................2 目录.........................................................................................................................................................3 第一章导论..........................................................................................................................................7 为什么选择GAUSS?.......................................................................................................................7 什么是GPE?....................................................................................................................................8 如何使用GPE?.............................................................................................................................10 第二章GAUSS基础.......................................................................................................................