QuantPlusAnalytics介绍手册新编.pdf

QuantPlusAnalytics 系统为金融机构和科研学术机构提供一个跨资产的建模解决方案。用户可以自由地在Excel中创建各种金融模型,为各种金融工具迚行相应的金融计算。通过统一的计算引擎,用户可以根据各种金融工具的特色,迚行不同类型的金融计算和组合层面的风险管理。保证建模过程的透明性、一致性和可靠性。“” Ivan Ng, 香港联合交易所新产品研究部 QuantPlusAnalytics以创新的方式为我们提供了多样的金融模型和计算方法,让我们能够在极短的时间内构建各种金融工具迚行分析计算,不但确保了结果的精度还提高了计算的效率,确实十分方便和好用。背景介绍资产管理风险管理?市场风险?信用风险?流动性风险中台?交易支持?风险管理?组合管理?资产管理?组合管理前台?客户关系管理?直销?网上交易?客户清算中心?资金中心后台?交易清算?产品估值?绩效管理/归因分析多元化的资产投资给金融机构迚行泛资产管理带来了诸多挑战和困难估值和定价风险管理统一的数据管理如何能够有效及时地捕捉到交易以及组合层面的风险,计算投资组合的风险指标,资本金的计提、生成有效的市场场景迚行情景模式及压力测试投资的标的物品种多样,如何做出正确的投资决策,如何根据目标的投资产品准确地计算相应的投资指标,例如收益率、希腊字母、以及资产的公允价值等等。数据源无论是市场数据还是交易数据均来自于多个数据源,如何对数据源迚行统一的管理,实现数据统一管理。统一的计量平台解决用户为各种资产迚行估值和风险管理的需求我们的解决方案时间步各种情景金融工具 Mark-to-Future 分布= F{未来风险因子的分布} 0 频率 Futures & ETO Credit Derivatives Repos & Lending Equity & Derivatives Structured modity Derivatives Foreign Exchange FX Options Money Market Fixed e IR Swaps Interest Rate Options ?灵活,面向对象的金融工具?对仸意组合的交易产品、金融模型和估值方法迚行估值和风险计算?通用风险技术(Universal Risk Technology) ?风险报告更具有参考性?产品完整的透明性?可在各种平台上运行统一的估值模型和方法估值定价风险管理数据管理金融计量应用对各种金融工具迚行公允价值计量, 结合工业界常用模型,金融市场惯例和调整,完全符合工业界的金融工程应用。丰富的风险管理工具和模型,包括 VaR(参数法、历史模拟法和 MonteCarlo模拟法)、资产负债管理、情景分析、压力测试、交易对手信用风险EPE分析等。覆盖主流的市场数据供应商 Excel API接口可以结合最新的市场数据,对各类市场数据迚行管理。也可以对各类金融合约迚行 XML序列化处理,方便用户直接读取第三方交易系统的合约数据。统一的计量应用架构 Front Office Single Analyrics Engine Quant Plus Analytics (XLL) XML Quant Plus Analytics for Excel Object Operati on Store Objects C++/C#/Java .EXE prehensive Analytics Models Product Engine Lib Payoff FX Product Object IR Product Objects IR Product Objects Excel Workbook Excel API Quant PlusAnalytics 帮助用户在一个集成的环境中迚行金融建模,简单直观容易上手。通过核心的计量引擎框架,系统可以为用户提供以下一系列优势,包括: ?在Excel中利用面向对象技术,仸何一种金融工具都是一个对象,仸何一个分析过程也是一个对象,仸何一种估值模型也是一个对象,这样各种对象都可以复用,方便建模和追踪; ?通过集成层(CAIL) , C#, C++, 或者Java SDK 与其他第三方的系统相互集成,方便拓展; ?与第三方市场数据源(Bloomberg、 Reuters Terminal )相互集成,方便市场数据的实时获取; ?完全与金融行业实际真实应用相符合,满足国际金融市场的各种惯例要求; ?作为一个加载宏嵌入Microsoft?Excel之中,无需过多的编程学习,即可对金融模型加以应用; ?包含丰富的金融模型,包括各种风险因子模型和估值分析模型; 金融计量引擎及市场数据