金融数据处理方案.doc

金融数据处理方案设计
基于 Eviews
班级 :
学号 :
姓名 :
成绩:优良中及不
2018年 1 月 11日
1/16
2/16
资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样
断正态分布
DescriptiveStatistics & Tests,
Quantile-Quantile
一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作 , 对序列之间存在的关系进行统计分析
介绍股票收益率的相关理论以及选取对数收益率的优点；绘制股票收益率的时间序列波动图，从图中判断收益率的波动幅度；分别做出各股票的
示意图和对收益率数据进行得出相关统计图判
简介
实训目的及内容
实训目的
根据所掌握的计量经济学等相关知识，利用相关计量软件，分析金融数据，验证金融基本理论或模型。
实训内容
金融学理论范畴非常广泛， 包括的知识体系非常大。 鉴于金融资产投资人最关注的是其收益和风险， 我们可以从以下项目选做：（1）收益率分析及其波动性；（ 2）投资组合理论与资本资产定价模型； （ 3）固定收益证券分析；（ 4）基于 VaR 的金融风险分析于度量； （5）衍生产品分析预定价等等。
实训项目
项目名称
1、计量经济学软件介绍 Eviews 处理的基本数据对象是时间序列， 每个序列有
2、股票收益率基础分析
3、股票波动性分析及预测
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关
系，这时，称随机误差项之间存在自相关性
（autocorrelation ）或序列相关。通过自相关偏自
相关序列图来直观反映自回归条件异方差模型包括：
ARCH模型。计量经济学家：恩格尔—— 80 年代，开
创性地提出了自回归条件异方差模型 , 而且有效地应
用于价格的波动性的实证分析中。
4、资本资产定价模型分析
的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。
5、风险管理模型 VaR 分析 VaR方法 (Value at Risk ，简称 VaR），称为风险价值
模型，也称受险价值方法、在险价值方法。
3/16
项目一： Eviews 简介
（说明：介绍内容不作硬性规定，以回忆其功能、可以做什么为主要目的，内容要求一页半到两页，不能超过两页，不要抄袭大篇东西，要总结归纳的东西）
小四号字，行间距 ，首行缩进 2 字符。
4/16
项目二：股票收益率基础分析
一、相关理论分析
（一）简单收益率
股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青
睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
股票收益率的计算公式： 股票收益率 = 收益额 / 原始投资额， 运用金融学知识， 计算股票收益率其中，简单收益率公式 =（卖出价 - 买