金融工程习题.docx

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金融工程习题
金融工程
一、选择题
练习1
1. 金融工具创新，以及其程序设计、开发和运用并对解决金融问题的创造性方法进行程序化的科学是（ ）

，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是（ ）

年，（ ）发表了着名的论文《证券组合分析》，其分析框架构建了现代金融工程理论分析的基础。
·马柯维茨 ·夏普 ·林特纳 ·布莱克
，获得利润的是（ ）

（ ）

&P500指数期货采用（ ）进行结算

（ ）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。

，未平仓合约数会（ ）

（ ）

，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）

D. 无法操作
（ ）

“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）
个月 个月 个月 个月
（ ）


，则沪深300股指期货合约的面值是（ ）
元 *200元 *300元 *50元
，期货价格与未来利率的关系是（ ）
A．利率上涨时，期货价格上升 A．利率下降时，期货价格下降
C．利率上涨时，期货价格下降 D．不能确定
（ ）


，需要支付保证金的是（ ）
期权多头方和期权空头方D 都不用支付
，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时点该期权是一份（ ）
A 实值期权B 虚值期权C 平值期权D 零值期权
，于是作卖空交易。 如果他想通过期权交易对期货市场的交易进行保值， 他应该（ ）




，期权价值由内涵价值和时间价值构成，以下叙述不正确的是（ ）


，期权价值完全由时间价值组成
，且此时时间价值最大
（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ）（ ）（ ）（ ）




（ ）（ ）（ ）（ ）

（ ）（ ）（ ）（ ）