基于LSTM的COMEX黄金期货价格预测对比研究.pdf

LSTM COMEX
刘璐，等：基于 的 黄金期货价格预测对比研究
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第 卷第 期
2021 4 长春理工大学学报 （自然科学版）
年 月 Journal of Changchun University of Science and Technology （Natural Science Edition）
基于 LSTM 的 COMEX 黄金期货价格预测对比研究
刘璐，娄磊，刘先俊，施三支
130022
（长春理工大学 理学院，长春 ）
摘 要：黄金期货价格时间序列具有复杂性、随机性和非平稳性的特点，而这三个特点是传统模型无法完全描述的，
LSTM LSTM
因此传统模型的预测效果不佳。利用神经网络方法进行深度学习，并建立多层 及双向 模型预测未来黄金
ARIMA RNN SVR
期货的价格及其发展变化的规律和趋势，并且在相同数据的情况下与 模型 、 模型 、 模型进行了对比
LSTM
实 验 。 结 果 表 明 ，在 四 个 评 价 指 标 下 ，双 向 模 型 优 于 所 有 对 比 度 模 型 ，取 得 了 较 好 的 预 测 效 果 。 同 时 ，双 向
LSTM