巴塞尔协议三.ppt

本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，。因此早在去年年初，美国银行监管业者就提出了回归于最为原始，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
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新协议由三大支柱组成：
一是最低资本要求，8%的最低比率保持不变 。
二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露 。
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巴塞尔协议Ⅲ
《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于去年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施 。
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巴塞尔协议Ⅲ
核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化：
　　（1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。
　　（2）%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后，“核心”一级资本、一级资本、%、%%。
　　（3）提出0-%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排。
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巴塞尔协议III的影响
巴塞尔协议III大幅提升了对于银行业的一级核心资本充足率的要求水平，以有效防范在经济繁荣时期过度放贷而产生大量的隐性坏账风险，并帮助银行在经济下行周期抗击亏损，这一规则虽然未能达成最终一致，但却显示出银行监管业者更加重视加强银行体系在顺境下的资本缓冲储备，这无疑为未来进一步的金融监管规则修订指明了方向。
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欧洲银行业由于其监管规则最松，在金融危机后没有进行大规模的资本补充，此次受到的影响最大，%，该行已表示将增发98亿欧元的股票来避免由于资本短缺而带来的负面影响，其他的大型银行也将面临着巨大的资本补充要求。
美国的24家银行中有包括花旗和美洲银行在内的7家银行面临一级资本充足率不足的问题，这一比例显著小于欧洲银行业者，不过一些小型银行的压力或许会更大。
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，中国银监会目前对银行的核心资本和资本充足率要求在7%和10%（中小银行）11%（大银行），因此新的巴塞尔协议III并未对中国的银行构成重大影响，但银监会如果在这一规则之上再制定更为严格的资本充足率标准，并提高不良资产的拨备计提水平，中国的银行业也仍然会需要在未来的一段时间进行大规模的资本补充。
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截至6月底止，%，%，%为普通股股本，目前香港银行的资本水平高过协议的要求，因此新的资本协议对香港银行影响不大。
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由于巴塞尔协议III的实施期限长达8年，有充分的缓冲时间，因此短期内对于市场的冲击将不明显。
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巴塞尔协议III的最终通过标志着全球银行乃至整个金融监管体系发生了重大变革，银行体系的健康与具备充足的抵御风险能力，将会大幅度的降低由于金融体系的单一问题而引发系统性金融危机的可能，而这也正是应对未来金融危机所不可或缺的重要条件。在这种意义上，银行业者付出短期的阵痛，而换来长时间的稳定发展，无疑也是投资者所希望看到的局面
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新、老资本协议间的区别
 
区别 
老资本协议 
新资本协议 监管策略最低资本要求第一支柱最低资本要求
第二支柱监管当局的监督和检查
第三支柱市场约束指导思想仅关注于满足8%的最低资本充足率要求。关注银行所面临的风险状况，通过对风险加权资产的精确计算，从而确定资本计提。计算方法风险权重法。鼓励银行在具备相应的数据基础和模型基础的前提下，根据银行的风险偏好，使用其内部风险模型计算监管资本要求。 涵盖的风险信用风险和市场风险。大幅修改了对信用风险的处理方法，明确提出将操作风险纳入资本监管的范畴。
 
 
新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管