主要流动性风险监测指标.doc

主要流动性风险监测指标
主要流动性风险监测指标
主要流动性风险监测指标
主要流动性风险监测指标
(一)流动性比例
流动性风险指标就是指银行一个月内到期的流动性资产与流动性负债的比例。流动性比例要求不低于25%。
流动性比例=一个主要流动性风险监测指标
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(一)流动性比例
流动性风险指标就是指银行一个月内到期的流动性资产与流动性负债的比例。流动性比例要求不低于25%。
流动性比例=一个月内到期流动性资产余额/一个月内到期的流动性负债余额×100%
其中:流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其她应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资与其她一个月内到期的可变现资产。
流动性负债包括:活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息与各项应付款、一个月内到期的中央银行借款与其她一个月内到期负债。
(二)流动性覆盖率
流动性覆盖率就是指银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。
流动性覆盖率=流动性资产/未来30日内资金净流出×100%
其中:流动性资产=∑各类流动性资产金额×折算率
未来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量,现金流出量的75%)。
(三)净稳定资金比例
主要流动性风险监测指标
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净稳定资金比例就是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。
净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金×100%
其中:可用稳定资金=∑各类权益与负债×相应的稳定资金比例系数
所需的稳定资金=各类资产与表外风险暴露×相应的所需稳定资金系数。
(四)流动性缺口率
流动性缺口率就是指银行90天内到期的资产负债间缺口与同期到期的资产余额之比。流动性缺口率要求不低于-10%。
流动性缺口率=90天内到期的期限缺口/90天内到期表内资产与表外收入×100%
其中:90天内到期期限缺口为90天内到期的表内资产与表外收入减去90天内到期的表内负债与表外支出。
(五)核心负债依存度
核心负债依存度就是指银行的核心负债与负债总额的比率。核心负债依存度要求不低于60%。
核心负债依存度=核心负债/总负债×100%。
其中:核心负债包括剩余期限在3个月以上的定期存款与发行债券加上过去12个月活期存款的最低值。
(六)存贷款比例
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存贷款比例就是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比例。存贷款比例要求不高于75%。
存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额×100%
(七)人民币超额备付金率
人民币超额备付金率就是指银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付与资金清算的货币资金占存款总额的比率。
超额备付金率=(在人民银行超额准备金存款+库存现金) /人民币各项存款期末余额×100%
超额准备金存款就是指在人民银行准备金存款中高于法定存款准备金的部分。
库存现金就是指现