全国银行间债券市场债券交易规则.doc

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全国银行间债券市场债券交易规则
第一章总则
第一条 为规范银行间债券交易行为，维护全国银行间债券市场参与者（以下简称“参与者”）的合法权益，根据中国人民银边报价、小额报价两类。
双边报价是指经中国人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与者在进行现券买卖公开报价时，在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价，并同时报出该券种的买卖数量、清算速度等交易要素。进行双边报价的参与者有义务在报价范围内与对手方达成交易。
小额报价是向设定范围内的对手发送的、对单笔成交数量上下限有控制、应答方只需填入其成交数量和**信息即可成交的报价，小额报价成交无须经过询价交谈过程。
（二）点击成交
点击成交是指对应答方打开报价后填入本方成交数量和**信息后提交，系统根据价格固定、时间优先的原则给予成交。
第十五条 参与者在确认交易成交前可对报价内容进行修改或撤销。交易一经确认成交，则参与者不得擅自进行修改或撤销。
第十六条 债券交易成交确认后，系统自动生成成交通知单，交易双方据此办理资金清算和债券结算。
债券买卖成交通知单的内容包括：成交日期、成交编号、交易员**、交易双方全称、债券名称、债券代码、净价、应计利息、全价、券面总额、净价金额、
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全价金额、应计利息总额、交割日、结算方式、对手方人民币资金账户户名、开户行、、债券托管账号、手续费、本方当天债券买卖业务成交序号等。
质押式回购成交通知单的内容包括：成交日期、成交编号、交易员**、交易双方名称、债券名称、债券代码、回购利率、回购期限、券面总额、折算比例、成交金额、到期还款金额、首次结算方式、到期结算方式、首次交割日、到期交割日、对手方人民币资金账户户名、开户行、、债券托管账号、手续费、本方当天质押式回购业务成交序号等。
买断式回购成交通知单的内容包括：成交日期、成交编号、交易员**、交易双方名称、债券名称、债券代码、回购期限、首次交易净价、首次交割日应计利息、首次交易全价、券面总额、成交金额、到期交易净价、到期交割日应计利息、到期交易全价、到期还款金额、首次交割日应计利息、到期交割日应计利息、首次交割日应计利息总额、到期交割日应计利息总额、回购利率、首次结算方式、到期结算方式、首次交割日、到期交割日、交易双方人民币资金账户开户行名称、**名称、、交易双方债券托管账号、手续费、本方当天买断式回购业务成交序号等。
第十七条 债券买卖成交通知单是确认债券买卖交易确立的合同文件。
质押式回购成交通知单和参与者签署的《银行间债券质押式回购主协议》是确认债券质押式回购交易确立的合同文件。
买断式回购成交通知单与参与者签署的《银行间债券买断式回购主协议》是确认买断式债券回购交易确立的合同文件。
若参与者对成交通知单的内容有疑问或歧义，则以交易系统的成交记录为准。
第十八条 债券结算和资金清算的时间采用“Ｔ＋０”或“Ｔ＋１”的方式，参与者双方自行决定债券结算和资金清算的时间。
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银行间债券交易中“Ｔ＋０”指参与者于债券交易成交日进行债券结算和资金清算；“Ｔ＋１”指参与者于债券交易成交日之后的第一个营业日进行债券结算和资金清算。
债券交易的债券结算和资金清算必须在同一日进行。债券结算按《银行间债券交易结算规则》（试行）办理，资金清算按中国人民银行的有关规定办理。
第五章交易信息
第十九条 同业中心通过中国货币网向参与者发布市场信息。
第二十条 同业中心向参与者发布以下市场交易信息：
（一）按券种公布前一交易日债券买卖的收盘净价、加权净价、当天交易的开盘净价、最高净价、最低净价、最新净价、收盘净价、加权净价和成交量。
（二）按期限公布前一交易日债券质押式回购的加权平均利率、收盘利率、当天交易的开盘利率、最高利率、最低利率、最新利率、收盘利率、加权利率和成交金额。
（三）按券种和期限公布前一交易日债券买断式回购的加权平均利率、收盘利率、当天交易的开盘利率、最高利率、最低利率、最新利率、收盘利率、加权利率和成交金额；
按券种和期限公布前一交易日债券买断式回购的加权首次净价、收盘首次净价、加权到期净价、收盘到期净价、当天交易的开盘首次净价、开盘到期净价、最高首次净价、最高到期净价、最低首次净价、最低到期净价、最新首次净价、最新到期净价、收盘首次净价、收盘到期净价、加权首次净价、加权到期净价和成交金额。
（四）现券买卖、质押式回购和买断式回购的即时成交明细。
（五）买断式回购每个券种各期限待返