银监会发布资本充足率指引
银监会发布?商业银行资本充足率监督检查指引?
〔简要评述〕
为加强商业银行资本充足率监管,增强商业银行应对风险能力,保障商业银行平安、稳健运行,近日,中国银监会发布?商业银行资本充足率监督检查指引理等方面的内容。总体上?指引?力求与巴塞尔委员会新资本协议精神保持高度一致,同时又符合我国银行业的实际情况。
问:?商业银行资本充足率监督检查指引?发布后,商业银行应做好哪些工作?
答:?指引?发布后,商业银行应当积极着手研究开发对信用风险、市场风险和操作风险以外的其他风险的风险管理技术,提高相关风险的管理水平。同时,更重要的是,商业银行应当加快研究和开发自己的内部资本充足评估程序,在有效实现对风险的识别、计量、监测和管理的根底上,计提相应的资本,确保银行资本充足水平能够有效抵御其所面临的风险。银监会将根据新资本协议的实施进度,对商业银行内部资本充足评估程序的进展情况进行评估。
〔正文〕
中国银监会关于印发?商业银行资本充足率监督检查指引?的通知
中国银行业监督管理委员会
中国银监会关于印发?商业银行资本充足率监督检查指引?的通知
银监发〔2022〕109号
各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,邮政储蓄银行:
现将?商业银行资本充足率监督检查指引?〔以下简称?指引?〕印发给你们,请?中国银行业实施新资本协议指导意见?确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行遵照执行,未实施新资本协议的银行参照执行。
请各银监局将本?指引?转发至辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资法人银行。
二○○九年十二月四日
商业银行资本充足率监督检查指引
第一章 总那么
第一条 为加强商业银行资本充足率监管,增强商业银行应对风险的能力,保障商业银行平安、稳健运行,根据?中华人民共和国银行业监督管理法?、?中华人民共和国商业银行法?等法律法规,制定本指引。
第二条 本指引适用于?中国银行业实施新资本协议指导意见?确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
第三条 中国银行业监督管理委员会〔以下简称银监会〕实施资本充足率监督检查的目标是推动商业银行完善风险管理体系和控制机制,实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合,提高商业银行抵御风险的能力。
第四条 商业银行内部应当建立包括治理架构、风险评估和资本规划等环节在内的资本充足评估程序,确保其资本水平能够有效抵御其所面临的各类风险和满足其实施经营战略的需要。商业银行内部资本充足评估程序不仅应当评价银行资本的充足水平,还应当评价银行资本的质量。
第五条 商业银行应当建立和完善全面风险管理框架,全面和及时识别、计量、监测、缓释和控制风险。商业银行的全面风险管理框架应当与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合,有效维护银行的稳健运行和持续开展。
第六条 银监会对商业银行内部资本充足评估程序进行监督检查,全面评估商业银行资本规划和满足最低监管资本要求的能力。
第七条 银监会独立评估商业银行所面临的各类主要风险及风险管理能力,有权根据对商业银行内部资本充足评估程序和风险状况的评估结果,并考虑压力测试结果和经济周期因素,确定商业银行的监管资本要求,确保商业银行资本能够充分覆盖面临的各类风险。
第八条 商业银行应当持续满足银监会的最低资本充足率要求。
银监会有权对资本不能充分覆盖风险的商业银行采取干预或纠正措施,催促其提高资本充足水平。
第二章商业银行内部资本充足评估程序
第一节 总体要求
第九条 商业银行应建立内部资本充足评估程序,审慎评估银行的表内和表外主要风险,实施资本规划管理,并持续保持与银行风险状况相适应的资本水平。
第十条商业银行的内部资本充足评估程序应实现以下目标:
〔一〕确保主要风险得到充分识别、计量或评估、监测和报告。
〔二〕确保资本水平与主要风险及风险管理水平相适应。
〔三〕确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势和长期开展战略相匹配。
第十一条 商业银行的内部资本充足评估程序应与其业务规模和风险复杂程度相适应。
银监会鼓励商业银行建立经济资本计量体系并用于内部资本充足评估。用于内部资本充足评估的经济资本计量体系应满足本指引的原那么要求,并充分反映银行的风险偏好和风险特征。
第十二条 商业银行应将压力测试作为内部资本充足评估程序重要组成局部,压力测试应覆盖各业务条线所面临的主要风险,并应充分考虑宏观经济变化对风险和资本充足率的影响。
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