一个高手的交易之路.doc

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文档下载最佳的地方的止损比例或K线形态止损，会在一波强势行情的开始阶段被硬生生地甩出来。如果能做到“随势止损”，一般情况下甩不出来。当然，要做到随势止损，必须有合理的交易系统来规范。）
 
一个交易者的正确率越高，就越不用忌讳放走利润。但我可不行，我必须依赖不经常出现的大利润来弥补我的止损成本。大多数人靠偶然来破灭，而我是靠偶然来（抵消亏损）获利。如果利润是没有成本的不劳而获，那么放走大的利润也没有什么可指责的，但我恰恰有很多由止损带来的成本。从某种意义上来讲，我的交易能否长期获利，完全是取决于我对大利润的把握。丢掉位置我将无法生存，所以当趋势没有坏到一定程度的时候，我就不能离开。（这是正确的！不仅要让利润奔跑，而且要让利润尽情地奔跑，才可能把因“截短亏损”而致的亏损补回来，令总账长期稳定盈利。）
 
在股市上，我是通过一种机械的框架来作为保险丝，从而通过自身的分析来实现交易行为的。换句话来说，就是危机通过冰冷的框架来解决,回忆起来曾经在股市上，我总是经历一种奇怪的现象。
 
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由于我有10年的炒股经验，所以我对股市确实有一种感觉。或者说，我的观点经常是对的！同时我有一套机械的系统，能够产生冰冷的信号。我总是想在微观上用自由意志的分析来超越这种冰冷的信号，当然宏观上我不会和趋势抗争。我经常能够把系统略微的抛到后面，但慢慢的系统总能狠狠地追赶过来。在多次占到便宜后总会有不如系统的情况出现。然后拿实际的战绩和系统的理论值来比较的话，我会发现我又跑输给系统了。也许我会在微观上找原因，在未来继续做同样的努力，但是无论我怎么样都不可能让自由意志长期领先于系统。我百思不得其解！难道我作为智慧生物的人，丝毫都不能超越那个简单的系统吗？要知道那个系统是那样的简单，甚至买卖信号我都能用笔算得出来。虽然曾经我用“钟摆效应”等等方法来解释这种现象，但都很难完全解释的通。或者说，即使我意识到了也很难做到，毕竟我也是人。（其实很简单，系统看似简单，但是它是市场价格演变的客观记录！市场的结果演变看似复杂难懂，其实是你没有看懂，它的本身并不复杂。犹如变魔术，你没有学习过变魔术的原理和技巧，魔术就好像很复杂的。）
 
现在我开始深刻地反省曾经的经历，这时我才恍然大悟。系统是交易的全部，预测是没有意义的。
 
作为一个交易者，如果说“系统能够带来大的赔率，或者说潜在利润额数倍于潜在亏损额”，那么入市信号也应该是绝对的。
 
趋势跟踪系统决定了风险有限而利润无限对吧？如果建立在绝对的离市的基础上，那么对于入市信号的选择的意义又是什么呢？如果说不是毫无意义，那么也是基本上没有意义。（这个原作者的表述有点问题，简简单单的意思绕来绕去说不清。他的意思是如果不参与市场，那么系统的介入信号对这个不参与