风险警示指标阈值确定技术.docx

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风险警示指标阈值确定技术
我国商业银行几十年的管理实践中，事先的风险识别在巴塞尔协议框架下已经取得了长足的积累，因此风险预警、风险计量和风险应对便成为了中国商业银行风险管理中名副其实的三部曲，它们是商业银行风险管理实践中的核利用均数原则来确定指标预警的阈值是依据参加风险预警的各个分支机构指标的均值来设置警情的，有警情和无警情的分界线是选择参与风险监测分支机构该指标的均数来表示预警阈值的。如表2所示，依据均数原则最终确定的指标风险阈值是：（22+25+30+32+32+34+37+39+41）/10=。
。通过多数原则法来确定单个风险指标的阈值，同上述两个方法一样还是比较适合于商业行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）。利用多数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的商业银行下属分支机构多数是没有警情的，因此有警情和无警情的分界线是选择该行业企业数据中的2/3处来表示预警阈值，如表3所示。通过多数原则确定的参与风险监测分支机构风险指标的阈值是：22+（41-22）=。，在企业的标杆管理中常有应用，（）的状况。
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。用参数原则法来确定单个风险指标的阈值，可同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。利用参数原则来确定指标预警的阈值是依据行业该指标的分位点来确定有警情和无警情，如表4所示，可依据国资委或银监会的绩效考核或风险监控指标的分位点值，例如选择良好值、平均值或较差值作为该指标的阈值。
。利用波动原则法来确定单个风险指标的阈值，也是可以同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。如图1所示，用波动法来确定单个指标的风险预警阈值是对该指标做历史数据的波动分析，在均值和标准差的协作下，我们可以选择考察期内该指标的最大值、最小值，将阈值定位在（min，max）。
。同参数原则法和波动原则法一样，用关联原则法来确定单个风险指标的阈值，也可以同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合（或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合）以及商业银行总行层面的风险监测与预警。关联原则法确定风险指标阈值的核心思想是通过已知阈值指标的关联性，推导出需要确定的指标阈值。例如银监会严格监管的一些指标，像贷存比、流淌性比率等，有着明确的监管限额，这个限制值可视为这些指标的阈值。而行内关注的其他指标，可以通过关联性推导出需要的参考阈值。例如银监会在银行流淌性的把握上，要求流淌性比率要大于27%，利用这个指标就可以很简洁地制定出流淌资金比率的阈值。更简洁的状况下，可以利用多个监管指标的把握阈值，来确定某个行内预警指标的阈值。
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。专家征询法是一种利用专家依据其个人阅历以及他对银行风险战略的理解来手工确定预警指标风险阈值的一种比较客观的方法。这个方法具有普遍的有用性，可以用来确定各种背景下的风险指标阈值，缺点则是