风险评估二风险估测.ppt

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风险评估二风险估测
第5章 风险评估 二 ：风险估测
风险估测概述
损失资料的收集与整理
损失分布
损失概率与险事故,其所造成的最大总损失，
风险估测的意义
通过估测,计算较为准确的损失概率和损失严重程度,减少损失发生的不确定性,也就是降低了企业的风险，
对损失幅度较精确的预测,使风险管理者有可能分辨出哪些风险事故一旦发生,就会给企业带来灾难性后果,从而提醒风险管理者集中主要精力应对这些风险，
损失概率分布的建立,为风险管理者进行决策提供了依据，
损失概率和损失期望值的预测值,为风险定量评价提供了依据,也最终为风险决策提供了依据，
风险估测概述
损失资料的收集
损失资料的整理
损失资料统计图
损失资料的计量
损失资料的收集与整理
损失资料的收集
一、完整性
即收集到的数据尽可能充分、完整,这种完整不仅要求有足够的损失数据,而且要求收集与这些数据有关的外部信息，
二、统一性
损失数据必须至少从两个方面保持一致：
第一,所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集，在衡量未来损失时,损失数据中包含着有用的模型,如果从不同的来源以不同的技术收集,可能会影响预测结果的准确性和有效性，
第二,必须对价格水平差异进行调整,所有损失价值必须用同种货币来表示，调整的方法是确定某一时期为标准时期,以此时期的数据按标准时期的价格水平来调整，如果某一时期的价格水平较标准时期低,则损失数据应相应调高,反之则应调低，
三、相关性
过去损失金额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础，对于财产损失而言,应以修复或重置财产的费用而不是财产的原始账面价值作为损失值，对责任损失来说,损失不仅包括各种责任赔偿,还包括在努力恢复营业至正常状态下的许多额外费用，
四、系统性
收集到的各种数据,还不能直接使用,必须根据风险管理的目标与要求,按一定的方法进行整理,使之系统化,以提供有用的信息,成为预测损失的一个重要基础，
损失资料的整理
损失资料的整理指根据研究任务的需要,按自己设计的整理方案之要求,将收集来的所有资料进行加工、综合,使之条理化、系统化,成为能够反映事物总体特征的综合资料的过程，
一、按损失金额递增或递减的顺序整理
二、分组频数分布
把数据按不同规模档次分组,每组中所观测到的数据个数叫做频数，这种分布叫分组频数分布,频数与总个数之比,即为频率，
在分组频数分布中,用变量变动的一定范围代表一个组,每个组的最大值为组的上限,最小值为组的下限，每组上、下限之间的间距叫组距，
组距=上限-下限
组中值= 上限+下限 /2
绝对频数、相对频数分布与累积频数分布
表一：某公司1970－1989年间的火灾损失 元
990 1700 750 1995 4000 1020 2700 2980 3900 150 3300 750 4950 2300 1300 210 970 100 2600 1200 5200 350 125 200 1050 2000 3800 1100 555 2900 2000 500 1100 2500 3965
表二：某公司1970－1989年间的火灾损失按递增顺序排列 元
100 125 150 200 210 350 500 555 750 750 970 990 1020 1050 1100 1100 1200 1300 1700 1995 2000 2000 2300 2500 2600 2700 2900 2980 3300 3800 3900 3965 4000 4950 5200
表三：某公司1970－1989年间的火灾损失分组频数分布
序号 分组 频数 频率
1 100－1100 16 %
2 1101－2100 6 %
3 2101－3100 6 %
4 3101－4100 5 %
5 4101－5200 2 %
合计 35 100%
损失资料统计图