精选期货与期权实习报告或者分析.docx

精选期货与期权实习报告或者分析
2023学年期货与期权结课作业
——以铁矿石为例
课程名称： 期货与期权投资学
班 级： B12090
【根本面】
1港口进口矿价格： %PB粉车板价为290-300元/湿吨，较上一交易日上涨5元/吨。
2国内矿价格：12月16日唐山地区66%铁精粉干基含税价435-445元/吨，较上一交易日持平。
3市场情绪：近月合约临近交割，波动加剧，市场分歧加大。
【技术分析】
铁矿石1605合约昨日夜盘低开后横盘震荡，日盘开盘后持续震荡走高，午后强势震荡，。，。
【操作建议】
铁矿石期货主力1605合约低开高走，港口现货小幅反弹，市场分歧依然较大，近期波动加剧，操作上建议背靠300布局空单。，。
，，，，，成交166万手，持仓151万手。
【隔夜外盘】
12月16日，。
【根本面】
1港口进口矿价格：%PB粉车板价为290-300元/湿吨，较上一交易日上涨5元/吨。
2国内矿价格：12月16日唐山地区66%铁精粉干基含税价435-445元/吨，较上一交易日持平。
3市场情绪：近月合约临近交割，波动加剧，市场分歧加大。
【技术分析】
铁矿石1605合约昨日夜盘低开后横盘震荡，日盘开盘后持续震荡走高，午后强势震荡，。，。
【操作建议】
铁矿石期货主力1605合约低开高走，港口现货小幅反弹，市场分歧依然较大，近期波动加剧，操作上建议背靠300布局空单。主力合约I1605上方阻力
，。
铁矿石期货1605周四夜盘震荡，收293(+)，，成交量降低。前十名资金流向：昨日多头大幅集中增减换仓，持仓量减少，集中度降低;空头局部集中减仓、分散增仓，持仓量增加，集中度降低;多头持仓集中度仍较高。短期做多资金低位主动增仓支撑挺价，高位做空资金抛压力度增加，多空分歧较大，盘面震荡;短期或延续震荡，注意290-300区多空资金增减主动性，防范政策预期效应影响大波动。
现货：%PB粉报价(湿吨)主流持稳：曹妃甸300(0)，日照300(0)，连云港300(0)。(美元/吨)()、普氏62%(+)，BDI指数(航运)下跌。短期内矿利用率降低、延续弱势;港口库存延续上升、日均疏港量下降，贸易成交较差，钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降，整体需求降低，下旬需求预期悲观，铁矿石市场或承压弱势。高负债钢厂停产风险加大，压制矿价反弹空间。
宏观及外盘因素：中央经济工作会议今日举行。在岸人民币十连跌，刷新最长连跌纪录;美联储或再加息四