银行外汇买卖交易管理办法.docx

外汇买卖交易管理办法
第一章总则
第一条为规范XX银行xx(以下简称XX银行)外汇买卖交易业务,明确岗位职责分工,规避汇率变动风险,根据国家外汇管理局《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》、《国家外汇管理局关于境内外资银行集中管外汇买卖交易管理办法
第一章总则
第一条为规范XX银行xx(以下简称XX银行)外汇买卖交易业务,明确岗位职责分工,规避汇率变动风险,根据国家外汇管理局《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》、《国家外汇管理局关于境内外资银行集中管理结售汇周转头寸的通知》及中国外汇交易中心相关规定制定本办法。
第二条本办法所称外汇买卖交易指XX银行总行在银行间外汇市场上进行的以代分行平补头寸为目的的外汇买卖交易。我行不得在银行间外汇市场场下进行外汇买卖交易。
第三条XX银行结售汇头寸由总行资金部统一管理°XX银行每日日终各分支机构综合头寸余额合计应保持在外汇管理局核定的指标范围内。
第四条XX银行总行资金部负责在银行间外汇市场上进行外汇买卖交易,并对下属各分支机构的结售汇头寸进行系统内平补。各分支机构不得在外汇交易市场上进行外汇买卖,更不得从事投机性外汇买卖交易。
第五条XX银行各分支机构每日日终结售汇头寸余额应控制在总行核定的指标范围内。
第二章系统内平盘
第六条XX银行各分支机构进行结售汇头寸平盘时,须通过业务处理系统向总行发送《XX分行结售汇头寸平盘申请书》。
第七条每日15:00点前分行向总行申请外币结售汇多头平盘的,总行可以于当日向分行在人民银行开立的人民币清算账户支付人民币清算资金。原则上每日15:00点后分行向总行提出结售汇头寸平盘的,总行通过联行往来账户进行结算,而不进行实际资金支付。
第八条各分行需在每日下午16:30前向总行进行当日最后一次头寸平补。通过本次头寸平补,各分行应将日终头寸余额控制在总行核定的范围内。
第九条分行日终头寸余额超出总行核定范围的,总行应视情况向该分行相关责任人追究责任,并把该情况通报给分行所在地国家外汇管理局分支机构。
第十条XX银行各分行如提前确切得知有大额(单笔等值300万美元以上)平盘需求,须立即或提前一天通知总行资金部,以便提前准备清算资金。
第十一条如XX银行业务处理系统出现故障,系统内平盘功能失效,总分行间平盘信息须通过传真传递,分行向总行发送具有有效签章的《XX银行XX分行结售汇头寸应急平盘申请书》,并与总行确认收妥。
第十二条总行收到分行《XX银行XX分行结售汇头寸应急平盘申请书》并确认签章后方能为分行做平盘处理。总行向分行回复时如需手写,则应用正楷明确填写成交要素,以避免因书写原因导致信息传递失误。
第三章外汇买卖交易操作
第十三条XX银行总行资金部须对每笔交易进行损益计算、原因分析、并定期报告。
第十四条XX银行总行的外汇买卖交易操作分为前台、中台和后台三个环节。各环节应分离职责、互相牵制、互相监督。
前台由资金部负责,其职责是:
(一) 择优达成交易;
(二) 维护与交易对手的关系;
(三) 收集汇率等市场行情变化信息并报告;
(四) 控制成本;
(五) 执行后台提出的资金需求,即维持内部流动性。
中台由风险管理部负责,其职责是:
(一) 确认交易对手方信用额度;
(二) 对手方所在地信用状况;
(三) 损