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银行关键风险指标管理暂行办法
XX银行关键风险指标管理暂行办法
第一章总则
第一条为全面贯彻和落实《XX银行股份有限公司操作风险管理政策》(交银董〔2010〕13号,下称“政策”)和《XX银行操作风险管理实施办法》(交银办〔2010〕
银行关键风险指标管理暂行办法
XX银行关键风险指标管理暂行办法
第一章总则
第一条为全面贯彻和落实《XX银行股份有限公司操作风险管理政策》(交银董〔2010〕13号,下称“政策”)和《XX银行操作风险管理实施办法》(交银办〔2010〕89号)对关键风险指标的有关规定,特制定本办法。
第二条本办法是操作风险管理政策的延伸,由总行风险管理部根据操作风险管理政策和办法的相关原则进行制定与更新,并由总行风险管理委员会批准。
第三条本办法所谓关键风险指标(KeyRiskIndicator,KRI),是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标,用于监测可能造成损失事件的潜在风险及其控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。
第四条根据不同的适用层级,关键风险指标可分为银行层级关键风险指标和流程层级关键风险指标。银行层级关键指标以全行风险偏好为基础,适用于全行各个单位;流程层级关键风险指标以风险与控制的识别为基础
,适用于特定
精品文档仅供参考学习与交流的业务条线或流程。
第五条关键风险指标的选择应遵循可测量性、风险敏感性和实用性三个原则。
(一)可测量性:关键风险指标的定量数据应易于获取,并可反映监控对象的潜在风险程度。
(二)风险敏感性:当监控对象的风险状况发生变化时,应及时反映在关键风险指标的变化之中。
(三)实用性:监控对象可通过改善关键风险指标的方式对潜在风险进行缓释或控制。
第六条关键风险指标的管理工作主要包括指标设计与制定、指标数据收集、指标监控与报告等。
第二章职责分工
第七条总行风险管理部的主要职责:
(一)负责拟定关键风险指标管理办法,规范关键风险指标的设计原则,制定总体数据收集方案;
(二)根据本行的操作风险偏好,牵头制定银行层级关键风险指标及指标门槛值,并负责实施整体监控;
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(三)指导总行业务条线管理部门制定本业务条线的流程层级关键风险指标及指标门槛值;
(四)依据全行关键风险指标的变化状况,汇总全行关键风险指标分析报告;
(五)监控由关键风险指标启动的重大行动计划的进度。第八条总行各部门的主要职责:
(一)对涉及本业务条线的关键风险指标进行监控;
(二)制定本业务条线的流程层级关键风险指标及全行门槛值;
(三)制定本业务条线关键风险指标数据收集计划;
(四)汇总本业务条线关键风险指标分析报告,分析重要指标落入预警范围的原因,及时制定相应的行动计划,并确保其实施进度;
(五)指导分行业务条线管理部门监控关键风险指标值的变化并分析其变化原因;
(六)定期向总行风险管理部提交本条线关键风险指标分析报告。
第九条分行风险管理部的主要职责:
(一)指导本行业务部门对关键风险指标进行【精品文档】第4页
精品文档仅供参考学习与交流监控;
(二)汇总本行关键风险指标分析报告,对突破警戒范围的关键风险指标进行分析,并报送至总行风险管理部;
(三)监控本行由关键风险指标启动的行动计划的实施;
(四)作为本行关键风险指标数据收集工作的窗口和联络部门,指导本行关键风险指标数据收集工作的开展。
第十条分行各部门的主要职责:
(一)根据总行条线管理部门所制定的流程层级关键风险指标和本行的实际情况进行门槛值调整和细化;
(二)制定本部门的数据收集计划,并实施关键风险指标的数据收集;
(三)监测本部门关键风险指标的变化情况当指标突破警戒范围时及时向总行条线管理部门和分行风险管理部报告并及时制定相应的行动计划;
(四)定期向总行条线管理部门和分行风险管理部提交关键风险指标分析报告。
第三章指标设计及制定程序
精品文档仅供参考学习与交流第十一条关键风险指标设计一般包括以下内容:
(一)关键风险指标的名称与基本要素,具体包含指标与操作风险暴露的相关性、指标监控频率、指标的组成内容以及每项构成元素的详细要求。
(二)关键风险指标的数据收集计划。数据收集计划应至少包含组成关键风险指标各项数据的来源及收集范围。
(三)关键风险指标和风险与控制的关联性反映操作风险的关键风险指标应与特定风险因子或特定事件相关联,反映控制状况的关键风险指标应与特定控制措施相关联。
(四)关键风险指标的监控门槛值及其对应区间。根据本行对于操作风险的偏好与容忍度,关键风险指标的监控门槛值分为绿色、黄色、橙色和红色四个区间。
第十二条银行层级关键风险指标由总行风险管理部牵头,会同各条线业务专家,依据本行的操作风险偏好