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关于车险保费浮动与风险的研究
摘要
本文利用题目中给出的大量原始数据,对所给问题进行深度细化的分析,并建立保险行业发展情况的相应数学模型,
在第一阶段的问题一中,我们建立了影响力指数的等级比较模型,选择’影响力’作为侧重点,对“不同因素对保险企业续保率的影响力”这个问题进行了分析、评估、预测。首先利用excel对大量的原始数据进行筛选,选取四个具有代表性的影响因素和9-12月四个月的数据进行初步的数据处理,并根据所得表格和图表,将这四个因素按其特点分为两类;然后运用方差分析法,求得每个因素的影响力指数,并对影响力指数按照影响力的强度不同,分为五个等级;最后将每个因素的影响力指数带入影响力指数与等级对应表中,得出每个因素的影响力等级并进行比较。通过该模型,本文得出承包车辆的使用性质对续保率的影响最大。
在第二阶段的问题一中,我们建立了“保费浮动系数=索赔系数A×使用性质系数B”这一模型,分别求出索赔系数A和使用性质系数B,然后利用上述的连乘原则得到最终的保费浮动系数,并根据“商业车险最终保险费=商业车险标准保险费×最终费率浮动系数”,提出了较为合理的保费浮动方案。在求使用性质系数B时,我们首先利用灰色预测法对不同使用性质的车辆对续保率的影响进行灰色关联度预测,证明使用性质的不同对续保率的影响较大;然后再计算出使用性质系数B,得到三种使用性质系数B的方案,经分析我们推荐第二种方案的使用性质系数B;
对于第二阶段的问题二,首先根据要求建立决策树,结合问题1统计的数据,利用不同使用性质的车辆保户数占总保户的百分比对不同使用性质的车辆进行赋权值,同时对评估公司好坏的三个因子赋权值,得到决策树累加模型:
,根据公司评价表对其评价为一般;然后通过对模型的深入分析对该公司今后的风险控制提出相关建议;最后,对模型进行推广与评价。
关键词:等级比较模型续保率保费浮动系数灰色预测法决策树
目录
一. 模型假设 2
二. 模型介绍 2
2
2
3
三. 符号说明 4
四. 等级比较模型 6
I、第一阶段问题: 6
II、第二阶段问题: 13
五、模型的评价、推广 26
模型的评价 26
26
参考文献 27
一. 模型假设
1. 假设题中所给数据真实、可靠、有效
2. 假设该保险企业在所给数据年限中无经营失误等意外发生
3. 假设保险行业盈利能力的各项指标的高值和低值在所给数据范围内保持不表
4. 假设影响保险业(续保、浮动)只考虑题给的因素,忽略保险公司其他影响因素
5. 假设总体经济基本稳定,保险新政策不会给保险业带来太大影响
6. 分析不同因素对续保率的影响时,假设选取的五个因素之间没有显著相关性
7. 分析不同因素对续保率的影响时,假定其他因素不变,以确保能准确计算单一因素
. 续保率的影响程度。
二. 模型介绍

近几年,国内汽车销售市场异常火爆,销售量屡创新高。车轮上的世界,
保险已经与我们如影随形。汽车保险,简称车险,是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。汽车保险是财产保险中的主要险种。自2006 年7 月1 日,交强险实施以来,车险与广大车主间有了更加亲密的关系。交强险,全称机动车交通事故责任强制保险,是我国首个由国家法律规定实行的强制保险制度。交强险的基本定义是:交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人(不包括本车人员和被保险人)的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。除了交强险,各个保险公司有自己的商业车险产品,种类繁多。
在我国保险业,汽车保险有着不可撼动的地位。连续多年,汽车保险稳居国内产险业第一大险种。可以说,对于财产保险公司来说,得车险者得天下!

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问题1: 评价一个保险公司的综合影响力时,其市场份额具有举足轻重的作用。近年来,由于越来越多的保险公司涉足车险市场,使得车险市场格局也发生了一些不容忽视的化。当新的保险公司寻求自己的领地的时候,老的保险公司要做的除了发展新的领地,还要保住自己原有的客户。很多保险公司开始关注续保率这个指标,续保率就是当年到期的客户中续保客户所占的比重。在续保数据中,我们发现承保车辆的使用性质,承保车辆的销售渠道以及新车购买价格的不同都会影响续保率。请结合数据,建立合理的数学模型,说明影响续保率的因素。(注:题目所给数据中的目标客户是指出险次数
0-1 次且赔付金额占保费收入60% 以下的客户。)
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问题1: 汽车保险公司为了降低车辆出险率,鼓励保