数量经济学欧变玲空间经济计量模型moran检验的bootstrap渐近改进.ppt

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欧变玲龙志和华南理工大学经济与贸易学院
林光平[美]波特兰州立大学经济系
国家自然科学基金资助项目(编号:70871041)
2009年12月12日
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观测值独立
观测值相关
矛盾
空间经济计量学
缘起
理论基础
现实情况
传统经济计量
学和统计学
经济管理
实证研究
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构建经济计量模型
检验空间相关性是否存在
否
是
选择空间经济计量模型
LM-lag检验
LM-error检验
估计空间经济计量模型
检验空间相关性是否仍存在
2SLS或GMM方法
ML方法
完成空间经济计量分析
否
是
是
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构建经济计量模型
检验空间相关性是否存在
否
是
选择空间经济计量模型
LM-lag检验
LM-error检验
估计空间经济计量模型
检验空间相关性是否仍存在
2SLS或GMM方法
ML方法
完成空间经济计量分析
否
是
是
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精选ppt
构建经济计量模型
检验空间相关性是否存在
否
是
选择空间经济计量模型
LM-lag检验
LM-error检验
估计空间经济计量模型
检验空间相关性是否仍存在
2SLS或GMM方法
ML方法
完成空间经济计量分析
否
是
是
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Moran检验(Cliff&Ord,1981)
原假设:线性回归模型OLS估计残差间空间无关
备则假设:线性回归模型OLS估计残差间空间相关
Moran检验统计量表达式:
其中,e是线性回归模型的OLS估计残差。
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Moran检验有效的前提条件
实证研究中的现实问题
大样本
误差服从独立同分布
有限样本
误差不服从独立同分布
理想与现实
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缘生
在有限样本或模型误差不满足Moran检验的经典假设,存在异方差或分布未知情况下,如何检验研究对象间的空间关系?
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通过文献研究,本文尝试利用Bootstrap方法构造空间相关检验统计量,解决有限样本或模型误差不服从正态独立同分布情况下的空间相关性检验难题。
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Bootstrap简介
1979年,美国斯坦福大学Efron教授在归纳前人研究成果的基础上,提出了根据给定的原始样本复制观测信息,不需要进行分布假设或增加新的样本信息,对总体的分布特性进行统计推断的一种非参数统计方法。
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