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金融风险治理心得
金融风险治理心得
金融风险治理就是营利性组织和非营利性组织衡量和掌握风险及回报之间的得失。金融风险治理这个词汇是金融语言的核心。随着金融一体化和经济全球化的进展,金融风险日趋简单化和多样化,金融风险治理的重要性愈加突出。金融风险治理包括对金融风险的识别、度量和掌握。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响,在国际上,很多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险治理的技术和方法,以对金融风险进展有效识别、准确度量和严格掌握。
目前,我偏高,信贷投放过快,流淌性偏低和房地产引发的金融泡沫,信用体制不键全以及金融风险掌握机制欠缺等。在金融风险的治理中存在着信息披露机制不健全,行政手段干预使金融自由受到约束,金融机构市场退出机制有待完善,市场主体道德标准还需提高,良好的市场竞争环境还需连续培育等问题。针对金融风险的表现和金融风险治理中的问题,我觉得应当从以下几方面入手降低金融风险。
一是加强金融监管力度,保证金融市场稳定。
随着中国参加金融全球化的程度不断加深,大量外资金融机构涌入中国,对中国金融监管的要求也不断提高。因此,要想有效防范金融风险,就需要进一步完善和进展中国金融监管体系,健全监管法规和制度。
一方面,要加强对国内金融业的综合监管。首先,要加强对金融业的内部约束。建立有效的内部监视系统,确立内部监控的检查评估机制、风险业务评价机制以及对内部违规行为的披露惩办机制,做到对问题早发觉,早解决。其次,进展金融业行业自律建立。要对所属成员定期进展检查,包括业务检查、财务检查和效劳质量检查;要对成员常常性业务予以监视,包括对业务运作的监视指导,对可能消失的风险和违规行为的预防与处理。
另一方面,中国要转变单向内调的治理策略,实行综合性、国际性的监管策略、政策和手段,与金融全球化进展趋势全都,争取早日到达。
二是加强金融业的国际间合作。
在简单的国际金融环境中,一国掌握金融风险已经显失势单力薄随着我国金融市场的国际化和金融衍生业务的开展,必需进一步加强国际合作,比方,我国可以与国外金融衍生交易自律组织签订关于金融衍生市场信息互享的谅解备忘录,或者与国外政府签订相关合作监管的协议,还可以参加国际监管组织并且参照其标准制定我国开展金融衍生业务的相关规章,从而到达全面有效监管的目的。
三是加强对房地产市场的监管。
我国的监管部门应设立房地产等行业风险预警机制和危机升级后的处理措施,以避开危机发生或有效应对危机。金融机构应建立和完善个人征信系统,实行严格的贷款审核制度和风险治理措施。推动资产证券化,增加融资渠道,实现信用风险的分散和转移,同时加强对金融衍生品的监管。加强风险治理,进一步完善法人治理构造,建立有效的风险评级和风险预警机制;积极进展综合经营,提高金融体系抵挡风险的力量。
四是加强对银行业资产的治理。
中国银行业的不良贷款率从20世纪90年月以来,不良贷款率始终居高不下,已成为中国金融风险的代名词这几年通过清收剥离盘活核呆等各种方法,不良贷款率由以前的50%已降至今日的缺乏10%,为中资银行和国际接轨奠定了根底,为金融创新的更好进展制造了条件201*年,随着农行股改上市马上完成,四大商业银行马上全部完成股改上市,银行的公司治理又上一个台阶,将为推动金融业务创新供应体制制度保障。
总之,要提升风险识别与治理力量,特殊要注意防范创新过程中新的风险,保证金融稳定,提高中国金融业的国际竞争力。
扩展阅读:金融风险治理期末复习总结及参考答案
金融风险治理期末复习总结及参考答案
第一,复习应当看以下几个文件:《金融风险治理授课和应考指导》(尤其是第10页),《金融风险治理期末指导(文本)(201*.)》,《金融风险治理习题辅导》,《金融风险治理直播课堂文字说明》,《金融风险治理课程辅导》。这些文件中最重要的是第2个和第3个。
其次,有计算题,请务必考试带计算器。
《金融风险治理授课和应考指导》的第10页对如何预备考试做了说明,指出:
,牢记“重点把握”和需要“把握”的单项选择、多项选择题、推断题、简答、论述题;
《习题辅导》中的全部计算题都到达娴熟演算;“了解”的习题,也要通读看懂。
第2个文件《金融风险治理期末指导(文本)(201*.)》中的期末复习重点和参考样题,我同样列在了这儿,但期末复习重点没有给出参考答案,简答题和论述题参考样题的参考答案列出,仅供同学们参考(个别题目只列出页码,请同学们自己从教材中找答案),请同学们自己也做一遍。
期末考试复习重点:
本课程包括四篇十七章。主要复习重点如下:第一篇金融风险治理根底第一章金融风险概述金融风险的分类。金融风险产生的缘由。
信息不对称、逆向选择、道德风险。其次章金融风险治理系统金融风险治理策略。
20世纪70年月以来全球金融领域的新特征。第三章金融风险治理方法贷款五级分类的类别如何划分。
如何计算一级资本充分率、总资本充分率?如何计算风险调整资产?
息票债券的当期售价的折现公式及其含义。反映资产系统性风险的值的含义。
如何用比例指标从信贷资产构造比重角度分析信贷资产风险?从资产负债表的构造来识别金融风险的8项指标。理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。统一公债的收益率公式及其含义。如何计算贴现发行债券的到期收益率?
如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率?其次篇金融风险评估与治理第四章信用风险治理信用风险的广义和狭义概念。
如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差?信用风险的详细特征表现在哪些方面?度量借款人的“5C”分别指什么内容?
放款人是如何利用CART构造图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的?第五章流淌性风险治理重点把握:
流淌性风险的含义及产生的主要缘由。
商业银行用来衡量流淌性的比例一般包括哪些指标?
流淌性风险治理理论中的“商业性贷款理论”、“负债治理理论”和“资产负债治理理论”。
简述衡量流淌性的流淌性缺口法。
简述商业银行流淌性治理一般技术中的流淌性需要测定法。第六章利率风险治理
何为利率风险?主要形式?举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构?何为利率敏感性资产和利率敏感性负债?在两者彼此大小不同的状况下,利率变动对银行利润有什么影响?
何为利率敏感性缺口?在不同的缺口下,利率变动对银行利润有何影响?资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
列出计算利率期货合约的利润或损失公式,并能够结合所给条件计算利润或损失。何为利率期货的空头对冲和多头对冲?举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。
如何确定利率期权的平衡点?
银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么,该方法的主旨是什么?远期利率协定的含义是什么?其特征是什么?它有哪几个构成要素?学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。何为利率期货?利率期货的特征如何?试述利率期权的定义及其分类。
何为利率互换?其特征如何?并举例说明之。第七章外汇、外债风险治理外汇风险包括哪些种类,其含义如何?衡量一个国家的偿债力量和外债负担的指标。何为外汇风险?何为外汇敞口头寸?治理外汇交易风险的商业法、金融法。何为外债构造治理?该方法主要包括哪些内容?第八章操作风险治理何为操作风险?其有哪些特点?
操作风险类型有哪些?导致的缘由有什么?第三篇金融机构风险治理第九章商业银行风险治理信贷资产风险治理的措施有哪些?银行一般面临的外部和内部风险。证券投资风险的治理对策有哪些?商业银行存款风险的概念和种类是什么?商业银行中间业务分类及其风险特征。商业银行中间业务风险治理的对策与措施。
商业银行处置不良资产的债权流淌或转化方式,以及合并方式。第十章保险公司风险治理
保险公司保险业务风险的含义是什么?它主要包括哪几类风险?其各自的表现形式是怎样的?
保险产品开发的一般性风险治理措施和保险产品定价风险的治理措施。保险公司财务风险治理策略。第十一章证券公司风险治理
我国证券公司传统的三大业务及其含义。证券公司的风险类型及其含义。第十二章基金治理公司风险治理基金的概念及基金的分类。何为契约型基金,何为公司型基金?基金治理公司如何掌握投资风险?基金治理公司开展流淌性风险治理的手段。第十三章非银行金融机构风险治理农村信用社的主要风险及其含义。非银行金融机构的种类。
农村信用社应如何开展信贷风险治理?
何为金融信托投资?金融信托投资公司的投资范围有什么?何为金融租赁?金融租赁的主要风险有什么?第四篇现代金融风险治理第十四章金融衍生工具与风险治理根本的金融衍生工具的种类及其含义。何谓金融衍生工具?金融衍生工具信用风险的掌握方法包括什么内容?第十五章金融工程技术与风险治理何为货币的时间价值原理?
试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。举例说明使用“货币互换”治理汇率风险的方法。举例说明使用期权治理货币风险的方法。举例说明使用远期工具治理利率风险的方法。第十六章网络金融与风险治理金融机构在安全方面需要解决哪些问题?网络银行的技术风险主要包括哪些内容?网络银行的风险治理方法有什么?第十七章金融风险综合治理
金融危机的概念及其含义是什么?金融危机的起因是什么?利率自由化与金融风险的相关性是什么?金融自由化主要包括哪些内容?
何为资本账户自由化?资本账户自由化与金融风险的相关性主要表现在哪些方面?唐俊:请问刘教师,哪几章是重点章节呢?
刘晓霞:重点章是第三、四、五、六、七、九、十三章。
参考样题:
鉴于本学期是金融风险治理第一次期末考试,现在公布一些参考样题,供各位教师和学生参考使用。
请结合金融风险治理教材、《金融风险治理学习指导》辅教材、金融风险治理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。
客观题(单项选择、多项选择、推断)参考资料:
客观题主要考核的是综合素养,对金融风险治理课程的整体把握,假如需要练习题可以参考《金融风险治理学习指导》辅教材,另外,电大在线金融风险治理课程中,“教学辅导”栏目下有“金融风险治理习题辅导”这一参考资料,对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。(一)单项选择题(每题1分,共10分)
狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款消失困难,而给放款银行带来本息损失的风险。答:B
(二)多项选择题(每题2分,共10分)
在以下“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:答:(三)推断题(每题1分,共5分)
贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。()计算题参考样题:
期末考试中有两道计算题,请携带计算器。(四)计算题(每题15分,共30分)参考样题:贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债构造各项指标计算。一级资本充分率和总资本充分率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。
超额储藏以及超额储藏比例的计算方法。
依据CAPM模型计算资产的风险升水,系统风险和非系统风险的区分。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流淌性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流淌性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法,银行利润的计算方法,利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算?如何进展多头、空头对冲?利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限状况下损益的计算。
外债总量治理(负债率、债务率、偿债率)、外债构造治理(三个指标)的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算(1年和N年)。
证券投资中实际收益率的计算方法,名义投资收益率和实际投资收益率的关系。简答题和论述题参考样题:
(五)简答题(每题10分,共30分)、(六)论述题(每题15分,共15分)参考样题:
。答:正常、关注、次级、可疑、损失五类。后三种为不良贷款。
参考第三章,金融风险治理课程辅导文件28页,这个题目应当扩大。、总资本充分率?答:一级资本充分率=一级资本额风险调整资产总资本充分率=(一级资本额+二级资本额)风险调整资产
风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数+∑表外工程×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数
参考第三章,金融风险治理课程辅导文件30页。。答: