三重滤网交易系统---精要.doc

三重滤网交易系统---精要
【技术点评】:
■MA20:价格曲线跌破/升破20交易日均线信号。
■MA50:价格曲线跌破/升破50交易日均线信号。
■MA20-MA50:20交易日均线和50交易日均线交叉交易信号。
■MACD-SL:MACD主线(12日—26日)和信号线(9日)交叉信号。
■MACD-0:MACD主线(12日—26日)和0水平线交叉信号。
■布林线:价格曲线和20交易日布林线上轨交叉信号(绿色箭头)或价格曲线和20交易日布林线下轨交叉信号(红色箭头)。
■RSI70:价格曲线从下往上穿越RSI指标70%超买信号线信号(绿箭头)
或价格曲线从上往下穿越RSI指标70%超买信号线(红箭头)
■RSI30:价格曲线从上往下穿越RSI指标30%超卖信号线信号(绿箭头)
或价格曲线从下往上穿越RSI指标30%超卖信号线(红箭头)
■交易量明显增加信号(绿色箭头)
■分析时段
■反转型形态
头肩顶头肩底
双顶双底
三重顶三重底
反转型楔形反转型楔形
■持续型形态
上升三角形下降三角形
对称三角形对称三角形
三角旗形三角旗形
持续型楔形持续型楔形
矩形矩形
下降通道上升通道
旗形旗形
■K线分析内容(K线组合)
早晨之星黄昏之星射击之星乌云盖顶等
■三屏交易系统
(三重滤网交易系统) ------亚历山大·埃尔德 Alexander Elder 《以交易为生》
■解决2个问题:
1、不同周期,趋势不同怎么办?
例如:周线:下降趋势,日线:上升趋势,小时图:侧向趋势,横盘震荡。
2、趋势指标上升(比如:均线),震荡指标超买(比如,KDJ)怎么办?
■道氏理论
主要趋势(超过一年)
次级趋势(过渡趋势,折返行情,3周---3个月)
短期趋势(入场点,入场价位,2---3周,短期)
■依据A·Elder 操作时间范围选择
大周期(比中周期长4---5倍)------判断操作方向
★中周期--------------------------判断次级趋势结束时机
小周期(比中周期短4---5倍)------判断入场点,入场价位
■看哪三个周期,首先要问自己入场后希望持仓多久?什么时候平仓?是持仓几分钟?还是1小时?几小时?1---2天?几天?几周?这是交易思路的核心。若:希望几天平仓,中周期就是天图。
■若:日线为中周期,大周期为周线,小周期为4(或6)小时;
若:10(或15)分钟图为中周期,大周期为小时图,小周期为2分钟图;
若:周线为中周期,大周期为月线图,小周期为日线图。
■交易思路:
规则1:判断大周期趋势方向。
分析工具(指标):
移动平均线------MA
动向体系------ADX
布林线------Bollinger Bands
鳄鱼线------Alligator
一目均衡图------Ichimoku
★A·Elder根据MACD柱状图判断大周期趋势方向。
或EMA13(指数平滑移动平均线),看EMA13的斜率。
13周正好一个季度,是天然周期,自然周期数。
规则2:判断与大周期趋势方向相反的中周期修正价格