2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附答案【a卷】.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。
，向以定量分析为主的风险管理模式转变
，向以定性分析为主的风险管理模式转变
，向集中进行全面风险管理的模式转变
、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变
【答案】：B
2、以下不属于操作风险资本计量方法的是（ ）。




【答案】：D
3、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（　　　）。



、程序以及具体操作规程
【答案】：A
4、（ ）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。




【答案】：C
5、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。




【答案】：D
6、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
（波动率）是随机变量方差的平方根

，标准差也相同

【答案】：C
7、 （　　）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。




【答案】：A
8、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。




【答案】：A
9、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。
＞A＞
＞C＞A
＞A＞C
＞B＞C
【答案】：A
10、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。




【答案】：D
11、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　　　）危机。




【答案】：C
12、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。




【答案】：A
13、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。




【答案】：A
14、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。




【答案】：B
15、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。




【答案】：B
16、新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指( )。




【答案】：D
17、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（　　　）。
、供冷期
、供冷期


【答案】：B
18、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。




【答案】：A
19、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（　　　）。
／地区
／地区
／地区

【答案】：D
20、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（　　　）。




【答案】：D
21、 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（　　）。
％
％
％
％
【答案】：C
22、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　　）。




【答案】：A
23、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。




【答案】：C
24、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。
%
%
%
%
【答案】：B
25、 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。




【答案】：C
26、巴塞尔委员会于（ ）公布了第三版《银行公司治理原则》。




【答案】：B
27、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（　　　）。

、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
【答案】：D
28、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。
-以上国家或地区政府发行的债券



【答案】：A
29、（2018年真题）某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（　　　）亿元。




【答案】：B
30、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。




【答案】：A
31、（2018年真题）商业银行（　　　）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。




【答案】：B
32、（ ）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。




【答案】：B
33、( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。




【答案】：A
34、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（　　　）。



、信用风险、市场风险
【答案】：D
35、（2018年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（　　　）来推动并承担最终风险责任的。




【答案】：A
36、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。




【答案】：D