2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库（满分必刷）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（ ）。




【答案】：B
2、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
、市场风险和操作风险
、战略风险和操作风险
、声誉风险和战略风险
、市场风险和战略风险
【答案】：D
3、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（　　　）。




【答案】：B
4、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。




【答案】：A
5、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（　　　）阶段。




【答案】：B
6、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。




【答案】：B
7、巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。
％；％
％；1％
％；％
％；7％
【答案】：C
8、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。




【答案】：D
9、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。




【答案】：C
10、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。




【答案】：A
11、（2019年真题）自评工作的原则中，（　　　）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。




【答案】：C
12、 商业银行对客户进行财务分析的目的是（　　）。




【答案】：D
13、内部欺诈是指( )。
、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
、技能匮乏而给商业银行造成的风险
、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
【答案】：B
14、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。
，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约


【答案】：C
15、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。





【答案】：A
16、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。




【答案】：A
17、 根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（　　）年。




【答案】：B
18、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（　　　）。




【答案】：B
19、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（　　）。




【答案】：A
20、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（　　　）。




【答案】：C
21、某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。



D.﹣100
【答案】：B
22、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。




【答案】：D
23、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。




【答案】：D
24、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。




【答案】：A
25、下列指标计算公式中，错误的是（　　　）。
=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额× 100％
=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额
=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）× 100％
=预期损失／资产风险暴露× 100％
【答案】：B
26、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。
，，实现总量平衡和风险控制

：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
【答案】：B
27、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。




【答案】：C
28、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资本金吸收的可能性也（ ）。
;越大;越高
;减小;变高
;越小;越高
;越大;越低
【答案】：A
29、商业银行对（　　　）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。




【答案】：A
30、 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。




【答案】：A
31、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（　　　）。




【答案】：B
32、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（　　）。



，确定风险偏好
【答案】：D
33、 商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（　　）。




【答案】：A