41经典单方程计量经济学模型省公开课一等奖全国示范课微课金奖PPT课件.pptx

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基本假定违反：不满足基本假定情况。主要 包含：
（1）随机误差项序列存在异方差性；
（2）随机误差项序列存在序列相关性；
（3）解释变量之间存在多重共线性；
（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关
（随机解释变量）；
另外：
（5）模型设定有偏误
（6）解释变量方差不随样本容量增而收敛
计量经济检验：对模型基本假定检验
本章主要学习：前4类
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§ 异方差性
一、异方差概念
二、异方差类型
三、实际经济问题中异方差性
四、异方差性后果
五、异方差性检验
六、异方差修正
七、案例
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对于模型
假如出现
即对于不一样样本点，随机误差项方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。
一、异方差概念
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二、异方差类型
同方差性假定：i2 = 常数  f(Xi)
异方差时： i2 = f(Xi)
异方差普通可归结为三种类型：
(1)单调递增型： i2随X增大而增大
(2)单调递减型： i2随X增大而减小
(3)复 杂 型： i2与X改变呈复杂形式
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三、实际经济问题中异方差性
：截面资料下研究居民家庭储蓄行为
Yi=0+1Xi+i
Yi:第i个家庭储蓄额 Xi:第i个家庭可支配收入
高收入家庭：储蓄差异较大
低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小
i方差展现单调递增型改变
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,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数：
Ci=0+1Yi+I
将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数为样本观察值。
普通情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多组平均数误差小，人数少组平均数误差大。
所以样本观察值观察误差伴随解释变量观察值不一样而不一样，往往引发异方差性。
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，以某一行业企业为样本建立企业生产函数模型
Yi=Ai1 Ki2 Li3ei
被解释变量：产出量Y
解释变量：资本K、劳动L、技术A，
那么：每个企业所处外部环境对产出量影响被包含在随机误差项中。
每个企业所处外部环境对产出量影响程度不一样，造成了随机误差项异方差性。
这时，随机误差项方差并不随某一个解释变量观察值改变而呈规律性改变，展现复杂型。
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四、异方差性后果
计量经济学模型一旦出现异方差性，假如仍采取OLS预计模型参数，会产生以下不良后果：
1、参数预计量非有效
OLS预计量依然含有无偏性，但不含有有效性
因为在有效性证实中利用了
E(’)=2I
而且，在大样本情况下，尽管参数预计量含有一致性，但依然不含有渐近有效性。
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