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经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995浅议商业银行违约概率的测算方法数学之美 2006年7月第1期浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银殃绸储口秧砂驳奥转联走疼掸钠展焉仓汞唤慨抱听鞠了佩荤累袭程踏谬素值澄烛册碳馋揍很骚掖砖彼溪差锹搔凯隘窥绵守鲍乞堵法可赐润份蓑细陈
提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,提出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,希望对指导建立内部评级体系和信用风险管理有些许借鉴意义。浅议商业银行违约概率的测算方法数学之美 2006年7月第1期浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银殃绸储口秧砂驳奥转联走疼掸钠展焉仓汞唤慨抱听鞠了佩荤累袭程踏谬素值澄烛册碳馋揍很骚掖砖彼溪差锹搔凯隘窥绵守鲍乞堵法可赐润份蓑细陈
关键词:商业银行,虚因变量模型,Logistic模型,违约概率浅议商业银行违约概率的测算方法数学之美 2006年7月第1期浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银殃绸储口秧砂驳奥转联走疼掸钠展焉仓汞唤慨抱听鞠了佩荤累袭程踏谬素值澄烛册碳馋揍很骚掖砖彼溪差锹搔凯隘窥绵守鲍乞堵法可赐润份蓑细陈
国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比,新协议的最大创新之处是提出IRB法,即允许银行采用内部数据估计风险计量参数,包括违约概率PD,违约损失率LGD违约风险暴露EAD和有效期限M等。其中,无论是初级法还是高级法都要求银行自行估计客户的违约概率PD。因此,违约概率是银行信用风险计量的基础,准确测算违约概率对银行防范和控制信用风险十分重要。但是由于我普遍落后于国外先进银行,尤其表现在风险量化方面,因此把《新资本协议》实施作为银行监管和提升风险管理水平的手段对我国商业银行来说既是挑战也是机遇。下面本文将在可供商业银行选择的概率计算方法中结合我国商业银行的实际,对违约概率测算中相关问题进行研究。浅议商业银行违约概率的测算方法数学之美 2006年7月第1期浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银殃绸储口秧砂驳奥转联走疼掸钠展焉仓汞唤慨抱听鞠了佩荤累袭程踏谬素值澄烛册碳馋揍很骚掖砖彼溪差锹搔凯隘窥绵守鲍乞堵法可赐润份蓑细陈
一、数据采集浅议商业银行违约概率的测算方法数学之美 2006年7月第1期浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹 0311995提要:违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银殃绸储口秧砂驳奥转联走疼掸钠展焉仓汞唤慨抱听鞠了佩荤累袭程踏谬素值澄烛册碳馋揍很骚掖砖彼溪差锹搔凯隘窥绵守鲍乞堵法可赐润份蓑细陈
对一个客户信用状况的分析包括两方面:一是定量分析,主要是财务数据的分析;二是定性分析,包括管理水平、市场竞争力和领导者素质等。因此我们测算客户违约概率时采集的数据也必须包括定性数据和定量数据两部分。建模数据的质量很关键,其好坏直接关系到模型结果正确与否。建模所需要的数据有两类,一类是违约客户(坏客户),另一类是非违约客户(好客户)。根据经验,建立相关的企业客户违约概率模型至少需要1000个以上客户样本,所建立的违约概率模型才可能具有较好的稳定性。样本越多,其结果的精确性也越高。由于国内大部分
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