风险行业限额管理.ppt

2011年12月天津
信用风险管理处李兴卫
行业限额管理
内部材料
注意保密
限额管理理念
一
限额管理制度
二
计量与配置
三
目录
限额管理系统
四
目录
限额管理理念
一
限额管理制度
二
计量与配置
三
限额管理系统
四
限额管理理念
不能把鸡蛋放到一个篮子中
分散
风险
不宜把鸡蛋平均放到篮子中
追求
收益
应把鸡蛋放到合适的篮子中
均衡
风险收益
限额管理理念
现有信贷资产
可投放空间
央行下达信贷规模
资本充足监管要求
行业
Risk
Return
Q
钢铁
…
…
?
房地产
…
…
?
公路
…
…
?
有色
…
…
?
纺织
…
…
?
火电
…
…
?
煤炭
…
…
?
……
…
…
?
风险调整收益
利润既定,风险最小
风险既定,利润最大
相对来说,单个客户/债项风险对银行并不可怕,“小风小浪”易对付
风险过于集中很可怕,“一坏一大片”,严重时能给银行致命性打击,直接威胁其生存
风险集中:与总风险敞口相比,某一风险因素相关的敞口过大
风险因素:行业、区域、担保方式、期限、……
管控之道:防患于未然,及时跟踪、适时约束,定期评估、计提资本
风险如火、资本似水。
火烧多旺(拟承担的风险有多大),灭火的水就需要多大(用以覆盖风险的资本就应有多大)。
限额管理理念
限额管理不可或缺
由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异,理论上,信贷资源在各行业间存在一个最优配置,通过主动管理能达到风险总量锁定、结构优化、利润提升的目标。
优化结构
额度控制机制
客户准入机制
客户退出机制
信贷审批机制
行业结构
客户结构
担保结构
期限结构
业务品种
…
手段
过程
目标
风险
总量
既定
RAROC
股东回报
公司价值
↑
限额管理理念
信用集中度风险制度体系规划
限额管理制度
满足新资本协议第二支柱监管要求
统筹管理客户层面和组合层面集中度
信用集中度风险管理办法(规划中,正在起草)
限额管理制度
业务范围——涵盖贷款、票据承兑、信用证、保函等表内外信贷业务,以及债券投资、债券发行担保、有追索权的资产销售等非信贷业务。
信用集中度风险——单个信用风险暴露或信用风险暴露组合可能给农业银行带来重大损失或导致农业银行风险轮廓发生实质性变化的风险,包括客户层面及区域、行业、产品及风险缓释工具等组合维度的信用集中度风险。
集中度指标——单一客户风险集中度、单一集团客户授信集中度、前十大单一客户贷款集中度、前十大集团客户授信集中度、法人客户信贷份额集中度及各维度的组合信用集中度风险限额
管控模式——刚性控制、时点约束、引导管理
主要内容——集中度控制、集中度风险监测评估、集中度风险处置、集团并表集中度风险管理